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β系数的应用主要有以下（ ）等方面。 　　Ⅰ.证券的选择 　　Ⅱ.非风险控制 　　Ⅲ.确定债券的久期和凸性 　　Ⅳ.投资组合绩效评价

题目
β系数的应用主要有以下（ ）等方面。 　　Ⅰ.证券的选择 　　Ⅱ.非风险控制 　　Ⅲ.确定债券的久期和凸性 　　Ⅳ.投资组合绩效评价

A.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ
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第1题：

金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。 A．久期+到期期限 B．久期凸性 C．久期+获利期 D．久期×额度


正确答案：D
考点：熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。见教材第七章第六节，P363。

第2题：

资本资产定价理论中的β系数主要应用不包含下列选项的（ ）。

A、证券的选择
B、风险控制
C、投资组合绩效评价
D、收益的预估

答案：D
解析：
D
β系数的应用广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制，不包含收益的预估，故选D。

第3题：

下列不属于久期在投资实践中应用的是（ ）。 A．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标

B.针对固定收益类产品设定“久期凸性”指标进行控制

C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好

D.可以用来控制持仓债券的利率风险


正确答案：BC
熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。见教材第七章第六节，P363。

第4题：

下列不属于久期在投资实践中应用的是（　　）。

A:久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
B:针对固定收益类产品设定“久期凸性”指标进行控制
C:可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好
D:可以用来控制持仓债券的利率风险

答案：B,C
解析：
由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度，因此久期已成为市场普遍接受的风险控制指标。金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定“久期X额度”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用。

第5题：

资本资产定价理论中的β系数主要应用不包含下列选项的（）。

A.证券的选择
B.收益的预估
C.投资组合绩效评价
D.风险控制

答案：B
解析：
β系数的应用： （1）证券的选择。重要环节是证券估值。在市场处于牛市时，在估值优势相差不大的情况下，投资者会选择β系数较大的证券，以期获得较高的收益；而在市场动荡，未来趋势不明显的阶段，选择β系数较小的证券。高风险承受能力的投资者（风险偏好者）会选择β系数较大的证券；低风险承受能力者（风险厌恶者）会选择β系数较小的证券。
（2）风险控制。
（3）投资组合绩效评价。

第6题：

金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定（ ）指标进行控制。

A．久期+到期期限

B．久期×凸性

C．久期+获利期

．久期×额度


正确答案：D

第7题：

β系数主要应用于（ ）。
Ⅰ证券的选择
Ⅱ度量非系统风险
Ⅲ风险的控制
Ⅳ投资组合绩效评价

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数，可以用来衡量证券承担系统风险的大小。β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：①证券的选择；②风险控制；③投资组合绩效评价。

第8题：

β系数主要有以下（ ）方面的应用。

A．证券的选择

B．风险控制

C．收益的预期

D．投资组合绩效评价。


正确答案：ABD
ABD
本题考查p系数的应用。p系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：(1)证券的选择；(2)风险控制；(3)投资组合绩效评价。

第9题：

β系数的应用主要有以下（　　）等方面。
Ⅰ证券的选择Ⅱ风险控制
Ⅲ确定债券的久期和凸性Ⅳ投资组合绩效评价

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B
解析：

第10题：

β系数主要应用于()。

A:风险的控制
C:证券的选择
D:度量非系统风险
E:投资组合绩效评价

答案：A,B,C
解析：
β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中，主要有以下几个方面的应用：①证券的选择，②风险控制，③投资组合绩效评价。

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