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（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

题目
（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

A.跟踪误差
B.β系数
C.久期
D.凸性
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相似问题和答案

第1题：

以下关于M2指标说法正确的是( )

A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差

B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差

C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子

D．M2风险调整方法与夏普指标相同


参考答案：B
解析：M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差。与夏普指标相同,M2指标以总风险作为风险调整因子,但是风险调整方法有所不同。

第2题：

关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。

A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致

答案：A
解析：
贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标。

第3题：

下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。

A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

B．公司特别风险是不可分散风险

C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉


正确答案：ACD

第4题：

贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数（ ）时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

A.小于1
B.大于1
C.小于等于1
D.大于等于1

答案：B
解析：
贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

第5题：

贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（ ）。

A.错误
B.部分错误
C.正确
D.部分正确

答案：C
解析：
考查贝塔系数知识点

第6题：

β系数的含义主要包括（）。

A:β系统是衡量证券承担系统性风险水平的指数
B:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
C:β系数是衡量证券承担非系统性风险水平的指数
D:β系数反映了证券中组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

答案：A,D
解析：
β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数证券或组合的收益与市场指数收益呈线性相关，β系数为直线斜率，反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性。

第7题：

（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

A.β系数
B.P
C.O″
D.T值

答案：A
解析：
β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

第8题：

β系数可以反映（ ）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平


正确答案：ACD
掌握证券β系数的定义和经济意义。见教材第十一章第三节，P277。

第9题：

用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（ ）。

A.最大回撤
B.下行风险
C.标准差
D.贝塔系数

答案：D
解析：
贝塔（β）系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

第10题：

关于β系数，以下说法正确的有()。

A:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
B:β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
C:β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
D:β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中

答案：A,B,C,D
解析：
β系数的含义：（1)β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率；(2)β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性；(3)β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中。

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