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假设名义年利率为r，计息周期分别为年、月、日时的实际年利率为r年、r月、r日，其大小关系为（ ）。(2012年真题)

题目
假设名义年利率为r，计息周期分别为年、月、日时的实际年利率为r年、r月、r日，其大小关系为（ ）。(2012年真题)

A.r＞r年＞r月＞r日
B.r＜r年＜r月＜r日
C.r＝r年＞r月＞r日
D.r＝r年＜r月＜r日
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第1题：

若名义利率为r，一年中计息周期为m，计息周期的有效利率为r/m，则年有效利率为（ ）。

A．(1+r/m)m-1

B．(1+r/m)m+1

C．(1+r/m)m·r-1

D．(1+r/m)r-1


正确答案：A

第2题：

当计息周期小于一年时，年名义利率r与实际利率i的关系是( )。

A．i=r

B．i＞r

C．i＜r

D．i=1+r


正确答案：B

第3题：

我们一般以( )为计息周期，通常所说的年利率都是指( )。

A.日：名义利率

B.月;实际利率

C.年;实际利率

D.年;名义利率


正确答案：D

第4题：

若名义利率为r，一年中计息周期为m，计息周期的有效利率为r/m，则年有效利率为（ ）。

A.(1+r/m)m-1
B.(1+r/m)m+1
C.(1+r/m)mr-1
D.(1+r/m)r-1

答案：A
解析：
2020/2019版教材P12
考点:年有效利率的计算公式，16版2020/2019版教材P13页ieff=I／P=（1+r／m）^m-1@##

第5题：

当计息周期为一年时，名义利率r与实际利率i的关系是( )。

A．i=r

B．i＞r

C．i＜r

D．i=1+r


正确答案：A

第6题：

名义年利率为r，连续式复利，其年有效利率为（）

A.er-1

B.er

C.（1+r/n）n-1

D.（1+r/n）n+1


参考答案：A

第7题：

假定年利率r为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15目的指数期货理论价格是（ ）点。

A．1459.64

B．1468.64

C．1469.64

D．1470.64


正确答案：C
F=S[1+(r-d)×(T-t)/36151= 1450×[1+(8%-1．5%)×5/24]=1469．64 (点)。

第8题：

若本金为P，年利率为r，每年的计息次数为m次，则n年末该投资的期值计算公式为( )。

A．FVn=P(1+r)n

B．FVn=P(1+r/n)mn

C．FVn=P(1+r/m)mn

D．FVn=P(1+r/m)n


正确答案：C
解析：C选项是正确的计算公式，要求考生牢记。

第9题：

已知某年初有资金 P，名义利率为 R，一年内可计息 M次，则计息周期利率为( )。

A．RM B．R／M C．M／R D．PR／M


正确答案：B

第10题：

资料：2007年7月1日发行的某债券，面值100元，期限3年，票面年利率8%，每半年付息一次，.付息日为6月30日和12月31日。
要求：
假设等风险证券的市场利率为8%，计算该债券的实际年利率和单利计息下全部利息在2007年7月1日的现值。


答案：
解析：
债券实际年利率=(1+8%/2)2-1 =8. 16%每次发放的利息= 1OOx8%/2 =4 (元）
利息现值=4/(1 +4%) +4/(1 +8%) +4/(1 +12%) +4/(1 +16%) +4/(1 +20%) +4/ (1 +24%) =3. 846 +3.704+3.571 +3. 448 +
3. 333 +3. 226 =21. 13(元）

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