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单选题债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（）。A 8.4B 9.4C 9D 8

题目
单选题
债券I市值为8000万元，久期为8；债券II市值为2000万元，久期为10，由债券I和债券II构成的组合久期为（）。
A

8.4

B

9.4

C

9

D

8

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第1题：

A，B两种债券为3年期债券，每年付息，永不偿付年金，债券A的票面利率为6%，债券B的票面利率为10%，若他们的到期收益率均等于市场利率，则( )。

A．债券A的久期小于债券B的久期

B．债券A的久期大于债券B的久期

C．债券A的久期等于债券B的久期

D．无法判断两者久期关系


正确答案：C
解析：在计算中，某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应的时间乘以各期现值与金融工具现值的商。数学公式为：

式中，D代表久期，t代表金融工具的现金流发生的时间，Ct代表金融工具第t期的现金流量，y为收益率或当前市场利率。根据题意，t，Ct，y均相等，与债券的票面利率无关，因此债券A，B久期相等。

第2题：

A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（　　）。

A、债券A的久期大于债券B的久期
B、债券A的久期小于债券B的久期
C、债券A的久期等于债券B的久期
D、无法确定债券A和B的久期大小

答案：C
解析：

第3题：

假设投资者持有如下的债券组合：债券A的面值为10,000,000，价格为98，久期为7;债券B的面值为20,000,000，价格为96，久期为10;债券C的面值为10,000,000，价格为110，久期为12;则该组合的久期为( )。

A.8.542

B.9.214

C.9.815

D.10.623


正确答案：C

第4题：

对于债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5，则债券组合的久期为（ ）。

A.4.2
B.3.5
C.3.6
D.4.3

答案：D
解析：
对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。200（200＋300+500）=20％，300（200+300+500）=30％，500（200+300+500）=50％，所以久期=20％3＋30％4＋50％5=4.3

第5题：

对于某债券组合，三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元，其久期分别为3、4、5，则该债券组合的久期为（ ）。

A.3．6
B.4．2
C.3．5
D.4．3

答案：D
解析：
对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。因此该债券组合的久期为：（2003+3004-F5005）／（200+300+500）=4．3。

第6题：

A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券8的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则 （ ）。

A．债券A的久期大于债券B的久期

B．债券A的久期小于债券B的久期

C．债券A的久期等于债券B的久期

D．无法确定债券A和B的久期大小


正确答案：C
债券A、B在其他方面都相同，因此若到期收益率均等于市场利率，则它们的久期相等。故选C。

第7题：

下列债券中（）具有最长的久期

A.5年期，零息票债券
B.5年期，息票率为8%的债券
C.10年期，零息票债券
D.10年期，息票率为8%的债券

答案：C
解析：
根据久期的定义，10年期零息您债券的久期是10年，其他几项的久期都小于10年。

第8题：

A债券市值6000万元，久期为7;B债券市值4000万元，久期为10，则A和B债券组合的久期为( )。

A.8.2

B.9.4

C.6.25

D.6.7


正确答案：A

第9题：

对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。（ ）


答案：对
解析：
对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。

第10题：

某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以()。
Ⅰ．买入国债期货
Ⅱ．买入久期为8的债券
Ⅲ．买入CTD券
Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券

A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B
解析：
久期是债券各期现金流支付时间的加权平均值，该基金公司希望将债权组合的久期由4．5调整为5．5。可以选择买入久期大于5的债券或者从现有债券组合中卖出部分久期较小的债券。

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