问题:已知在美国标价为830美元的电视机在中国标价5120元人民币。年内中国CPI为1.2%,美国CPI为0.2%。根据购买力平价理论,美元兑人民币年初、年末汇率用直接标价法应分别为()。A、6.3202,6.6187B、6.6187,6.3202C、6.2302,6.1687D、6.1687,6.2302
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问题:股票当前价格为100元,一年后价格上涨为105元,或下跌为90元。已知无风险连续利率为5%,若复制3份以该股票为标的、执行价为100一年期看跌期权,如下说法中正确的是()A、卖空2份股票,借入银行贷款199.76元B、卖空2份股票,存入银行存款199.76元C、卖空2份股票,借入银行贷款285.37元D、买入2份股票,存入银行存款285.37元
问题:下列属于“来华人员”的是()。A、驻华机构的人员B、长期入境的外国人C、应聘在境内机构工作的外国人D、中国留学生
问题:在芝加哥商业交易所上市的英镑/美元E-Micro期货产品的合约月份为()A、3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的2个月份B、3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的3个月份C、3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的5个月份D、3月份季度周期(3月、6月、9月、12月)的6个月份
问题:按照同一票面利率折现计算出的转换因子,其假设前提有()A、在交割日时市场收益率曲线呈水平状态B、到期收益率与期货合约的名义息票利率相同C、在交割日时市场收益率曲线向上倾斜D、到期收益率高于期货合约的名义息票利率
问题:在欧洲系统性风险管理委员会(ESRB)的下列风险评价指标中,反映金融市场紧张情绪的有()A、经常账户余额占GDP比率B、银行股本回报率C、短期利率市场隐含波动率D、股票市场隐含波动率
问题:假定利率封底期权、利率封顶期权的执行价格与利率互换的固定端报价相同。则利率封底期权可被复制为()。A、一系列利率下限元B、一系列利率上限元C、利率封顶期权多头+利率互换空头D、利率封顶期权空头+利率互换多头
问题:建立股指期货投资者适当性制度的重要意义在于()A、能够有效避免投资者盲目入市B、有利于培育成熟的投资者队伍C、为股指期货市场健康发展提供重要保障D、有利于更多的投资者参与股指期货交易
问题:股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。A、straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票B、straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票C、straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票D、straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票
问题:假设英镑兑美元的即期汇率为2.00,美国的物价水平与英国的物价水平之比为2,并且美国的通货膨胀率为5%,英国的通货膨胀率为2%,预期一年后英镑兑美元的名义汇率为2.10。则对于美国投资者来说,英镑的货币风险溢价是()。A、2%B、3%C、5%D、7%
问题:根据利率平价理论,汇率远期差价是由两国的()差异决定的。A、GDP增速B、通货膨胀率C、利率D、贸易顺差
问题:纽约外汇市场的汇率报价采用()A、直接标价法B、间接标价法C、直接标价法和间接标价法D、美元标价法
问题:买入国债期货将提高资产组合的久期。
问题:银行以10%的固定利率向企业发放贷款1亿元,同时与投资者签订一份总收益互换。该互换规定,银行承诺支付该贷款的利息和贷款市场价值的变动部分之和,获得相当于SHIBOR+50bp的收益。若当前SHIBOR为9%,且一年后贷款的价值下跌至9500万。则投资者需支付银行()。A、1000万B、950万C、1050万D、900万
问题:缴纳境外国际组织会费的居民,可持缴费通知、境外国际组织证明、身份证或户口簿到任何一家外汇指定银行办理。
问题:结构化产品的价格既反映了产品各个组成部分的价值,同时也反映了什么?
问题:外汇掉期和货币互换的主要区别有()A、外汇掉期一般为1年以内的交易,货币互换一般为1年以上的交易B、外汇掉期先后交换货币通常使用不同汇率,货币互换一般使用相同汇率C、外汇掉期不进行利息交换,货币互换涉及利息交换D、外汇掉期和货币互换先后交换的本金金额不变
问题:一般而言,上证50股指期货和沪深300股指期货走势的相关性要高于上证50股指期货和中证500股指期货走势的相关性。
问题:境外法人或自然人作为投资汇入的外汇,未经外汇局批准,不得()。
问题:某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易:卖出即期美元500万,买入2个月远期美元200万,买入即期美元400万,卖出2个月远期美元100万,以下说法正确的是()A、该银行外汇头寸平衡,没有风险敞口B、该银行需要做一笔掉期交易扎平风险敞口C、该银行应买入100万即期美元,卖出100万2个月远期美元D、该银行应卖出300万即期美元,买入300万2个月远期美元