股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。A、straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票B、straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票C、straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票D、straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生

题目

股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。

  • A、straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票
  • B、straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票
  • C、straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票
  • D、straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案