违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

平均值的标准差不包括（）。A、标准误差B、算术平均值的标准差C、加权平均值的标准差

题目

平均值的标准差不包括（）。

  • A、标准误差
  • B、算术平均值的标准差
  • C、加权平均值的标准差
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值

答案：A,C
解析：
贝塔系数专门度量系统风险，所以，选项 A 正确；标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险。所以，选项 B 错误；投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，所以，选项 C 正确；投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数，只有在两种证券构成的投资组合，而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下（相关系数为 1 ），投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数，所以，选项 D 错误。

第2题：

误差的计算包括（ ）。

A：计算平均值
B：标准误差
C：平均值的标准差
D：极差
E：偏差系数

答案：A,C
解析：

第3题：

资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值。（ ）


正确答案：×
当相关系数为1时，资产组合的标准差等于组合中各资产标准差的加权平均数；当相关系数小于1时，资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值。

第4题：

不属于平均值的标准差的是（）。

  • A、标准误差
  • B、算术平均值的标准差
  • C、加权平均值的标准差

正确答案:A

第5题：

在各个股票完全正相关的情况下，股票组合的标准差将小于各股票的标准差的加权平均值。（）


答案：错
解析：
通常股票投资组合的方差是由组合中各股票的方差和股票之间的协方差两部分组成，组合的期望收益率是各股票的期望收益率的加权平均。除去各股票完全正相关的情况，组合资产的标准差将小于各股票标准差的加权平均。

第6题：

（ ）是标准差与算术平均值的比值，用来表示试验结果的精度。

A.极差
B.偏差系数
C.算术平均值的标准
D.加权平均值的标准差

答案：B
解析：

第7题：

（ ）是标准差与算术平均值的比值，用来表示试验结果的精度。

A：极差
B：偏差系数
C：算术平均值的标准差
D：加权平均值的标准差

答案：B
解析：
变异系数的概念。

第8题：

贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
B.标准差度量的是投资组合的非系统风险
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

答案：A,C
解析：
贝塔系数专门度量系统风险，所以，选项A正确；标准差度量的是投资组合的全部风险，既包括非系统风险，也包括系统风险。所以，选项B错误；投资组合的贝塔系数等于组合中各证券贝塔系数的加权平均数，所以，选项C正确；投资组合的标准差不等于组合中各证券标准差的加权平均数，只有在两种证券构成的投资组合，而且两种证券的报酬率完全正相关的前提下（相关系数为1），投资组合的标准差才等于组合中两种证券标准差的加权平均数，所以，选项D错误。

第9题：

资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。()


答案：错
解析：
资产组合的收益率标准差用公式可以表示为：{图}。其中：σp为组合的收益率标准差；Xi为资产i的投资比重；σj为资产j的投资比重；ρij为资产与资产之间的相关系数；σi为资产i的收益率标准差；σj为资产j的收益率标准差。因此，资产组合的收益率标准差不是等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值，而应考虑资产之间的相关系数。

第10题：

误差的计算包括（）。

  • A、算术平均值
  • B、标准误差
  • C、平均值的标准差
  • D、极差
  • E、偏差系数

正确答案:B,C,D,E

更多相关问题
相关内容