设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1．2，则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为（）。A、9.6%B、13.6%C、16.0%D、18.4%

题目

设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1．2，则采用资本资产定价模式计算的普通股资金成本为（）。

A、9.6%
B、13.6%
C、16.0%
D、18.4%

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第1题：

某投资组合的预期收益率为16%,市场组合的预期收益率为12%,无风险利率为6%,请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为()。

A、0.83

B、1.33

C、1.67

D、2.67

参考答案：C

第2题：

设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项目的投资风险系数为1.2，则采用资本资产定价模型计算的普通股资金成本为( )。

A.9.6%

B.13.6%

C.16.0%

D.18.4%

正确答案：B

第3题：

假定某期货投资基金的预期收益率为8%，市场预期收益率为20%，无风险收益率为4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（）。

A．0.15

B．0.20

C．0.25

D．0.45

正确答案：C

贝塔系数=（某种投资工具的预期收益-该收益中非风险部分）/（整个市场的预期收益率-该收益中非风险的部分）=（8%-4%）/（20%-4%）=0.25

第4题：

假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B

解析：

第5题：

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（）。

A．2

B．2.5

C．1.5

D．5

正确答案：B
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

第6题：

假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。

A、4%

B、8%

C、12%

D、16%

参考答案：C

第7题：

如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为( )

A．10%

B．5%

C．15%

D．20%

参考答案：C

第8题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。

A．0.1

B．0.11

C．0.12

D．0.13

正确答案：B

第9题：

假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )

A．10%

B．12%

C．19%

D．7%

参考答案：C

第10题：

如图7-4所示，如果一个资产的β为1.5，无风险资产的收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资者，投资于该资产的预期收益率为()。
{图}

A:12%
B:13%
C:13.5%
D:12.5%

答案：C

解析：

根据CAPM，该资产的预期收益率为：R_i=3%+1.5*（10%-3%）=13.5%。

设社会无风险投资收益率为4%，市场投资组合预期收益率为12%，项

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