某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。
第1题:
如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为( )。
A.0.11
B.0.08
C.0.14
D.0.0056
第2题:
已知某股票的贝塔值为1.15,市场组合的年预期收益率为18%,年无风险利率为6%,则该股票的要求回报率是( )。
A.0.216
B.0.24
C.0.198
D.0.206
第3题:
A、4%
B、8%
C、12%
D、16%
第4题:
如果资本资产定价模型成立,无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为18%,那么某客户投资β系数为1.3的股票,他应该获得的必要收益率等于( )。
A.6.00%
B.15.60%
C.21.60%
D.29.40%
第5题:
A、8.5%
B、9.5%
C、10.5%
D、7.5%
第6题:
A.10%
B.5%
C.7.5%
D.12.5%
第7题:
如果某股票的β值为0.8,当市场组合的期望收益率为11%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为( )。
A.0.138
B.0.098
C.0.158
D.0.088
第8题:
A、6.5%
B、7.5%
C、8.5%
D、9.5%
第9题:
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场组合的预期收益率为12%,市场的无风险收益率为()。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
第10题:
如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为( )
A.10%
B.5%
C.15%
D.20%