问题:下列哪一种买卖方式可以减少权利仓头寸()。A、买入开仓B、买入平仓C、卖出开仓D、卖出平仓
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问题:认购期权买入开仓的最大损失是()。A、权利金B、权利金+行权价格C、行权价格-权利金D、股票价格变动之差+权利金
问题:下列哪一个因素不属于期权价值的影响因素()A、标的股票的价格B、行权价格C、标的股票的波动率D、行权价格间距
问题:对于保险策略的持有人而言,其5000股标的证券的买入均价为10元,1张下月到期、行权价为9元的认沽期权买入均价为1.55元,则该保险策略的盈亏平衡点为每股()。A、11.55元B、8.45元C、12.55元D、9.45元
问题:以下哪个字母可以度量波动率对期权价格的影响()。A、GammaB、ThetaC、RhoD、Vega
问题:某投资者买入现价为35元的股票,并以2元价格卖出了两个月后到期、行权价格为33元的认购期权,则其备兑开仓的盈亏平衡点是每股()。A、33元B、35元C、37元D、39元
问题:关于上交所的限购制度,以下叙述正确的是()A、个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过其在证券公司自有资金和自有现货证券资产(不含信用资产)的15%B、个人投资者用于期权买入开仓的资金规模不超过其前6个月(指定交易在该公司不足6个月,按实际日期计算)日均持有沪市市值的15%C、上交所期权交易对机构投资者实行限购制度,即规定机构投资者期权买入开仓的资金规模不得超过其在证券公司账户净资产的一定比例。D、上交所期权交易对个人投资者实行限购制度,即规定个人投资者期权买入开仓的资金规模不得超过其在证券公司账户净资产的一定比例。
问题:可以用下列哪种方法构成一个熊市差价()。A、买入较低行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认购期权B、买入较高行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较低行权价认购期权C、买入较低行权价认沽期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认沽期权D、买入较高行权价认沽期权,同时卖出相同标的,远月的较低行权价认沽期权
问题:认购期权的卖方()A、在期权到期时,有买入期权标的资产的权利B、在期权到期时,有卖出期权标的资产的权利C、在期权到期时,有买入期权标的资产的义务(如果被行权)D、在期权到期时,有卖出期权标的资产的义务(如果被行权)
问题:已知当前股价为10元,无风险利率4%,行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元,则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是()元。A、1B、0.8C、1.5D、1.7
问题:投资者进行备兑开仓的成本是()。A、所缴纳的现金保证金B、标的证券的买入价格-卖出期权的权利金C、权利金D、权利金-所缴纳的现金保证金
问题:结算参与人结算准备金余额小于零,且未能在规定时间内(次一交易日11:30前)补足或自行平仓,交易所会采取哪种措施()。A、提高保证金水平B、强行平仓C、限制投资者现货交易D、不采取任何措施
问题:认沽期权买入开仓的风险是()A、最小损失就是其支付的全部权利金B、最大损失是无限的C、最大损失就是其支付的全部权利金D、最大损失就是行权价格-权利金
问题:牛市价差期权策略具体操作方式是指买入具有较()行权价的股票认购期权,并卖出同样数量具有相同到期日、较()行权价的股票认购期权。A、高;低B、高;高C、低;低D、低;高
问题:关于B.lA.C.k-SC.holE.s期权定价模型,说法不正确的是()A、、1973年首次提出B、B.、出至F.isC.hE.rB.lC.k和MyronSC.holE.s提出C、、用于计算欧式期权D、、用于计算美式期权
问题:关于限仓制度,以下说法正确的是()。A、限制投资者最多可持有的期权合约数量B、限制投资者最多可持有的股票数量C、限制投资者单笔最小买入合约数量D、限制投资者每日最多可买入合约数量
问题:当投资者持有的投资组合GA.mmA.大于0,则在极短时间内,若标的价格升高,则该投资者的D.E.ltA.值()A、升高B、不变C、降低D、无法判断
问题:采取卖出开仓的投资者,()。A、必须持有标的股票B、不必持有标的股票C、持有股票即可D、未作具体规定
问题:当合约标的发生摘牌或退市,合约标的对应的所有期权合约自动摘牌。交易所通过会员提前提醒投资者进行平仓,未平仓者按合约标的的最后交易日最后()均价进行现金结算(具体方法待定)A、半小时B、一小时C、两小时D、十五分钟
问题:对于即将到期的合约,以下哪种情况风险相对最小?()A、深度实值权利方B、深度实值义务方C、深度虚值权利方D、深度虚值义务方