第1题:
远期利率和未来的预期即期利率之间的差额称为( )。 A.期货升水 B.转换溢价 C.流动性溢价 D.评估增值
第2题:
流动性溢价是远期利率和未来的预期即期利率之间的差额。债券的期限越长,流动性溢价越小,体现了期限长的债券拥有较高的价格风险。 ( )
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
第5题:
在( )中,远期利率不再只是对未来即期利率的无偏估计,它还包含了流动性溢价。
A.市场预期理论
B.市场分割理论
C.“无偏预期”理论
D.流动性偏好理论
第6题:
债券的流动性溢价是指( )。
A.基础利率和未来的预期即期利率的差价
B.远期利率和未来的预期即期利率的差价
C.基础利率和远期利率的差价
D.预期利率和即期利率的差价
第7题:
流动性溢价是远期利率和未来的预期即利率之间的差额。债券的期限越长,流动性溢价越小,体现了期限长的债券拥有较高的价格风险。 ( )
第8题:
中最被广泛接受的是流动性偏好理论。它认为市场是由短期投资者所控制的,一般来说远期利率超过未来短期利率的预期,即远期利率包括了预期的未来利率与流动溢价。
A.完全预期理论
B.有偏预期理论
C.市场分割理论
D.优先置产理论
第9题:
第10题: