第1题:
下列关于债券当期收益率和到期收益率的关系,说法错误的是( )。
A.债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则其当期收益率就越接近到期收益率
B.债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则当期收益率越偏离到期收益率
C.任何债券的到期收益率都与固定收益证券市场的总体情况紧密相连
D.不论当期收益率与到期收益率近似程度如何,当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
第2题:
关于债券市场当期收益率和到期收益率之间的关系,下列说法错误的是()。
A.债券市场价格越偏离债券面值,期限越短,当期收益率就越偏离到期收益率
B.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动
C.债券市场价格越接近债券面值,期限越长, 当期收益率就越接近到期收益率
D.当期收益率的变动总是预示着到期收益率的同向变动
第3题:
关于债券当期收益率与到期收益率,下列表述正确的是()。
A.债券市价越偏离债券面值,期限越短,当期收益率越接近到期收益率
B.债券市价越接近债券面值,期限越短,当期收益率越接近到期收益率
C.债券市价越接近债券面值,期限越长,当期收益率越接近到期收益率
D.债券市价越偏离债券面值,期限越长,当期收益率越接近到期收益率(2016证券投资基金基础真题)
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于久期的说法( )是正确的。
A.零息债券的久期等于他的到期时间
B.到期时间和到期收益率不变,当息票利率降低,债券的久期将变长
C.当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
D.假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高
E.无期限债券的久期为(1+Y)/Y
第7题:
下列关于久期和凸性的说法中,错误的是( )。
A.麦考利久期是指债券的平均到期时间
B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值
C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式
D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度
第8题:
以下关于债券收益率说法正确的为( )。
A.市场中债券报价用的收益率是票面利率
B.市场中债券报价用的收益率是到期收益率
C.到期收益率高的债券,通常价格也高
D.到期收益率低的债券,通常久期也低
第9题:
第10题: