第1题:
如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为( )。
A.0.11
B.0.08
C.0.14
D.0.0056
第2题:
已知股票x与股票Y未来收益率可能实现的状态有3种,各个状态的概率与该状态下可以实现的收益率见下表: 状态 1 2 3 概率 0.3 0.4 0.3 股票X的收益率 -5% 10% 25% 股票Y的收益率 -10% 15% 40%要求:
(1)股票x与股票Y的期望收益率为多少?
(2)股票x与股票Y的风险是多少?
(3)两只股票的协方差与相关系数各是多少?
(4)如果现在有一个投资组合,它在股票x与股票Y上的投资权重各为50%,那么该投资组合的期望收益率和风险又是多少?
第3题:
已知某市场上股票型基金的期望收益率为10%,债券型基金的平均收益率为5%,投资者王先生的期望收益率为8%,若选择以上两种基金构建投资组合,则股票型基金的比例应为( )。
A.0.4
B.0.5
C.0.55
D.0.6
第4题:
第5题:
第6题:
某只股票的期望收益率为10%,其标准差为0.6,风险价值系数为15%,则该股票的风险收益率为( )。
A.0.9%.
B.0.8%.
C.0.85%.
D.0.65%.
第7题:
第8题:
已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4,遭遇一5%收益率的概率为0.6,则该股票的期望收益率为( )。
A.0.01
B.0.02
C.0.03
D.0.04
第9题:
第10题: