国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天,置信水平通常为( )。 A.95

下列选项关于计算VaR值的相关参数选择：置信水平、持有期的说法，正确的是（ ）。

A．用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高

B．纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低

C．使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短

D．使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高

E．商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR计算采用 的置信度和 天的持有期．( )

A．99% 10

B．95% 10

C．95% 30

D．99% 30

下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。

A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元

B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元

C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法

D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信 水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%～95% C．95%～99% D．95%～99.9%

下列关于VaR的说法，正确的有( )。

A．置信水平越高，VaR越高

B．置信水平越高，VaR越低

C．持有期越长，VaR越高

D．持有期越长，VaR越低

E．VaR与置信水平无关，与持有期有关

在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在____天持有期的VaR值乘以大约3．6来近似得出____天持有期的VaR值．( )

A．1 10

B．10 10

C．1 30

D．10 30

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99．9%

巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。

A．95%

B．90%

C．99%

D．97.5%

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99.9%

B．92%～95%

C．95%～99%

D．97%～99.9%

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。

A．90%～99%

B．90%～95%

C．95%～99%

D．95%～99.9%