第1题:
A、B两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
A.18%和14.2%
B.19%和13.8%
C.16%和13.6%
D.16%和12.4%
第2题:
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为11%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为3%。( )
第3题:
构成投资组合的证券甲和证券乙,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )
A.正确
B.错误
第4题:
A、B两种证券的相关系数为0.7,预期报酬率分别为10%和20%,标准差分别为25%和35% ,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为80%和20%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
A.14.2%和24.4%
B.11.6%和24.5%
C.12%和25.4%
D.12%和25.8%
第5题:
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1、该组合的标准离差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为2%。 ( )
A.正确
B.错误
第6题:
构成投资组合的证券A和证券B,其标准离差分别为14%和8%。在等比例投资的情况下,如果二种证券的相关系数为1,该组合的标准离差为11%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准离差为3%。( )
A.正确
B.错误
第7题:
甲、乙两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%,则下列计算正确的有()。
A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%
B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%
C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024
D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
对于两种证券形成的投资组合:
甲、乙两种证券收益率的协方差=0.4×0.2×0.3=0.024
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%
投资组合的标准差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20.08%
第8题:
构成投资组合的证券A和证券B,其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合的标准差为2%。 ( )
A.正确
B.错误
第9题:
如果A、B两种证券的相关系数为1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于()。
A、28%
B、14%
C、8%
D、18%
第10题:
构成资产组合的证券A和证券B,其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下,如果两种证券的相关系数为1,该组合收益率的标准差为10%;如果两种证券的相关系数为-1,则该组合收益率的标准差为2%。 ( )