问答题试述《巴塞尔协议》的目的和主要内容。

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试述《巴塞尔协议》的目的和主要内容。

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相似问题和答案

第1题：

试述《巴塞尔协议》的目的和主要内容。

正确答案: 《巴塞尔协议》的目的在于：（1）通过制定银行的资本与其资产间的比例，定出计算方法和标准，以加强国际银行体系的健康发展；
（2）制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。
该协议的主要内容有：
第一，关于资本的组成。把银行资本划分为核心资本和附属资本两档：第一档核心资本包括股本和公开准备金，这部分至少占全部资本的50%；第二档附属资本包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通准备金或呆账准备金。
第二，关于风险加权的计算。该协议定出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度量标准，并将资本与加权计算出来的风险挂钩，以评估银行资本所应具有的适当规模。
第三，关于标准比率的目标。协议要求银行经过5年过渡期逐步建立和调整所需的资本基础。
以1992年年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其核心资本至少为4%。

第2题：

《巴塞尔资本协议》主要内容有哪些？

正确答案: （1）确定了资本的构成，即银行的资本分为核心资本和附属资本两大类，且附属资本规模不得超过核心资本的100%。
（2）根据资产信用风险的大小，将资产分为0、20%、50%和100%四个风险档次。
（3）通过设定一些转换系数，将表外授信业务也纳入资本监管。
（4）规定银行的资本与风险加权总资产之比不得低于8%，其中核心资产与风险加权总资产之比不得低于4%。

第3题：

1988年资本充足性协议的主要内容以及巴塞尔协议的最新发展。

参考答案：1988年资本充足性协议的内容。1988年7月，巴塞尔委员会又达成了一个有关资本标准的协议，称为“巴塞尔委员会关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议”。该协议主要内容是确定了以风险为基础的资本标准，要求核心资本与风险资产(按风险权重加权后的资产)总价值的比率保持在最低位4%的水平上，而总资本对风险资产总价值的比率应高于8%，具体包含以下内容：(1)对银行资本进行明确界定，以防止银行随意地扩大资本认可范围而可能导致的不审慎经营问题。(2)对资产按照风险程度给予不同的权重，这与传统的资本衡量指标大不相同，考虑到了不同风险程度的资产对资本数量的不同要求。(3)1988年的巴塞尔协议对表外业务的风险也给予了相当的关注，将表外业务活动也纳入到了银行统一的风险管理之中，从而使银行的资产负债管理进入了风险管理的时期。1988年巴塞尔协议颁布后在国际上引起了很大反响，不仅各成员国相继修改了银行监管的有关法规，巴塞尔协议实施以来，各国商业性银行的资本充足水平普遍提高。近年来，随着国际商业性银行风险的复杂化和金融创新的发展，现行协议的局限性日益明细，如偏重强调信贷风险而忽略了市场风险、资产组合的风险以及其他风险等等。1996年6月公布了《新的资本充足比率框架》征求意见稿，准备用以取代现行协议。2001年1月，经过广泛吸收多方意见后，巴塞尔委员会公布了新资本协议(第二稿)。按既定日程表安排，经过3年的过渡期后，将于2004年全面执行，完全取代1988年的巴塞尔协议。新协议仍维持现行协议原有资本要求不变，即总资本占风险总资产的比重仍然保持在8%，但新协议将更加全面评估银行风险，以保证银行资本充足性能够及时地反映商业性银行业务发展以及资产负债结构变化所引起的风险程度的变化，因此，资本充足率的最低要求仍然是新协议的基础，被称为第一大支柱，同时新协议增加了两项新的要求，即监管约束和市场约束，从而构成了银行监管的三大支柱，这标志着国际银行监管进入了新的发展时期。

第4题：

试述1988年巴塞尔协议的基本内容。

正确答案:1988年巴塞尔协议的基本内容包括划分资本、规划资产的风险权重、规定商业银行资本充足率的最低标准、过渡期安排。

第5题：

巴塞尔协议的目的是什么？主要内容是哪些？

正确答案: 通过订立资本和风险资产的比例确立最低资产比例的方法，达到加强国际银行体系的健康和稳定发展，以利于各国商业银行在平等的基础上进行竞争。
内容：资本的构成；风险加权的计算；标准比率的目标；过渡期的实施安排。

第6题：

简述《巴塞尔协议》的主要内容。

正确答案: 1988年7月，巴塞尔委员会的12个成员国正式签署了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的建议》，简称《巴塞尔协议》。该协议主要针对信用风险，对银行的资本比率、资本结构、各类资产的风险权数等方面作了统一规定。
该协议的主要内容为：
（1）资本的组成。协议将银行资本分为核心资本和附属资本两部分。规定核心资本应占整个资本的50％以上，附属资本不应超过资本总额的50％。
（2）风险加权制。协议对不同资产分别给予0、20％、50％、100％的风险权数。
（3）设计目标标准比率。协议确立了到1992年底，从事国际业务的银行资本与加权风险资产的比例必须达到8％（其中核心资本不低于4％）的目标。
（4）过渡期及实施安排。委员会作出一些过渡安排，以保证个别银行在过渡期内提高资本充足率，并按期达到最终目标标准。

第7题：

试述巴塞尔协议取得的成就及面临的挑战。

正确答案: 在以下方面结束了国家金融领域无法律秩序的历史：
（1）对国际金融关系主体资格提出了法律性要求；
（2）对国际金融关系客体确定了国际监管对象，特别是规定了风险权数。
面临的挑战：今后需加强规范和监管国际金融活动中的表外业务。

第8题：

试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。

正确答案: 新资本协议出台的背景：（1）《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行的破坏力日趋显现，而《巴赛尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险考虑不足。
（2）危机的警示。亚洲金融危机的爆发和蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。
（3）技术可行性。学术界以及银行业自身都在银行风险的衡量和定价方面做了大量细致的探索性工作，建立了一些较为科学而可行的数学模型。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供可能性新资本协议的三大支柱：
第一大支柱——最低资本要求。最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。
第二大支柱——监管当局的监管。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为根据对其资本是否充足做出评估。监管当局要对银行的风险管理和化解状况、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
第三大支柱——市场纪律。市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度；只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。

第9题：

试述《巴塞尔协议》的目的及其主要内容。

正确答案:在银行国际监管标准的建立中，以巴塞尔协议的银行资本标准最为成功。《巴塞尔协议》即1988年7月由巴塞尔银行监管委员会通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》。其目的在于：
（1）通过制定银行的资本与其资产间的比例，订出计算方法和标准，以加强国际银行体系的健康发展；
（2）制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。
该协议的主要内容有：
第一，关于资本的组成。把银行资本划分为核心资本和附属资本两档：第一档核心资本包括股本和公开准备金，这部分至少占全部资本的50%；第二档附属资本包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通准备金或呆账准备金。
第二，关于风险加权的计算。协议订出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度量标准，并将资本与加权计算出来的风险挂钩，以评估银行资本所应具有的适当规模。
第三，关于标准比率的目标。协议要求银行经过5年过渡期逐步建立和调整所需的资本基础。到1992年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其中核心资本至少为4%。
这个协议的影响广泛而深远，面世几年来，不仅跨国银行的资本金监管需视协议规定的标准进行，就是各国国内，其货币当局也要求银行要遵循这一准则，甚至以立法的形式明确下来。

第10题：

简述《巴塞尔协议》及目的。

正确答案:《巴塞尔协议》是国际清算银行巴塞尔银行业务条例和监管委员会，即“巴塞尔委员会”（亦称“库克委员会”）于1988年7月15日在瑞士巴塞尔通过的《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的协议》的简称。1988年7月，委员会就统一国际银行的资本衡量和标准问题达成协议，主要对信贷风险的评估和控制以及资本充足率确定了统一的标准和计算方法，这就是著名的《巴塞尔协议》。
《巴塞尔协议》的目的是：
（1）通过制定银行的资本与资产间的比例，制定出计算方法和标准，以达到加强国际银行体系健康发展和稳定的目的；
（2）制定统一的标准，以消除在国际金融市场上各国之间的不平等竞争。

问答题试述《巴塞尔协议》的目的和主要内容。

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