多重共线性
异方差
自相关
非正杰性
第1题:
第2题:
第3题:
结构式模型中的解释变量可以是()
A.外生变量
B.滞后内生变量
C.虚拟变量
D.滞后外生变量
E.模型中其他结构方程的被解释变量
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
对于多元回归模型,如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。
第9题:
第10题:
单选题在多元回归模型的检验中,目的是检验每一个自变量与因变量在指定显著性水平上是否存在线性相关关系的检验是()A r检验B t检验C f检验D DW检验
在线性回归模型中,若解释变量X1和X2的观测值成比例,既有X1i=kX2i,其中k为非零常数,则表明模型中存在()。A、异方差B、多重共线性C、序列相关D、随机解释变量
单选题若假定t期解释变量观测值与同期被解释变量希望达到水平之间存在线性关系,则这种理论假定属于()A Koyck变换模型B 几何分布滞后模型C 自适应预期模型D 部分调整模型
在建立多元回归模型时,增加与实际问题有关的解释变量,模型的R2增大。( )
单选题若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性,则应用模型会带来的后果是( )。Ⅰ.回归参数估计量非有效Ⅱ.变量的显著性检验失效Ⅲ.模型的预测功能失效Ⅳ.解释变量之间不独立A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1,则表明 模型中存在()A、异方差B、自相关C、多重共线性D、设定误差
判断题对于多元回归模型,如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。A 对B 错
用滞后的被解释变量作解释变量,模型随机干扰项必然存在序列相关,这时D-W检验就不适用了。
经检验后,若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍, 则该模型应存在( )。A: 多重共线性 B: 异方差 C: 自相关 D: 正态性
单选题在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1,则表明 模型中存在()A 异方差B 自相关C 多重共线性D 设定误差