Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第1题:
A、均值函数不再是常数
B、方差函数不再是常数
C、自协方差函数不再是常数
D、时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化
第2题:
第3题:
用方差—协方差法计算VAR时,其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
A.较大
B.一样
C.较小
D.无法确定
第4题:
第5题:
第6题:
所谓“平稳”时间序列,是指其统计特性不随时间的变化而发生变化。( )
A.正确
B.错误
第7题:
第8题:
“平稳”时间序列的条件是( )。
A.对所有的时间点,序列具有同样的均值
B.对所有的时间点,序列具有同样的方差
C.任何两个时间点s,t之间序列的协方差只取决于时间间隔(t-s)
D.任何两个时间点s,t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置有关
E.任何两个时间点s,t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置无关
第9题:
第10题: