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下列属于非平稳时间序列特性的有（　　）。

题目
下列属于非平稳时间序列特性的有（　　）。
Ⅰ 不具有常定均值
Ⅱ 序列围绕在均值周围波动
Ⅲ 方差和自协方差不具有时间不变性
Ⅳ 序列自相关函数不随滞后阶数的增加而衰减


A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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第1题：

（ ）不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

A.平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.齐次非平稳时间序列
D.非齐次平稳时间序列

答案：D
解析：
非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列,非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的，所以不能通过差分变换为平稳序列，可以使用幂变换使其平稳化。

第2题：

ARIMA模型常应用在下列（ ）模型中。

A：一元线性回归模型
B：多元线性回归模型
C：非平稳时间序列模型
D：平稳时间序列模型

答案：D
解析：
数据本身就是稳定的时机序列，ARIMA模型常用于平稳时机序列模型中。

第3题：

非随机性时间序列包括（ ）。A．平稳性时间序列B．趋势性时间序列C．季节性时间序列D．非平稳性时间序列


正确答案：ABC
时间序列分为随机性时间序列和非随机性时间序。非随机性时间序列包括：平稳性时间序列、趋势性时间序列和季节性时间序列三种。不平稳的时间序列称为非平稳。金融市场研究中用到的日数据、周数据序列，一般是非平稳的，比如期货市场中日价格数据构成的时间序列基本上是非平稳的。 

第4题：

JJ检验一般用于（ ）。

A.平稳时间序列的检验
B.非平稳时间序列的检验
C.多变量协整关系的检验
D.单变量协整关系的检验

答案：C
解析：
JJ检验是用来检验多变量一阶或高阶的协整情况.

第5题：

下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ

答案：C
解析：
平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序列则不满足这两条要求。

第6题：

下列关于时间序列模型，说法正确的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ


答案：C
解析：
平稳时间序列的均值为常数，自协方差函数与起点无关，而非平稳时间序例则不满足这两条要求。

第7题：

ARIMA模型常应用在下列（ ）模型中。

A.一元线性回归模型
B.多元线性回归模型
C.非平稳时间序列模型
D.平稳时间序列模型

答案：D
解析：
数据本身就是稳定的时间序列,ARIMA模型常用于平稳时间序列模型中。

第8题：

适于一次指数平滑方法分析的序列是（ ）。

A.平稳序列

B.非平稳序列

C.有长期趋势的序列

D.有季节波动的序列


正确答案：A

第9题：

（ ）不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

A.平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.齐次非平稳时间序列
D.非齐次非平稳序列

答案：D
解析：
非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列，非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的，而是由方差和自协方差的时变造成的，所以不能通过差分变换为平稳序列，可以使用幂变换使其平稳化。

第10题：

时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化。即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变，称为（ ）。
A、平稳时间序列
B、非平稳时间序列
C、单整序列
D、协整序列


答案：A
解析：
考查平稳时间序列的概念

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