平稳随机过程中不依赖于时间的包括均值、方差和两期之间的协方差( )。

题目
平稳随机过程中不依赖于时间的包括均值、方差和两期之间的协方差( )。

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相似问题和答案

第1题:

( )不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

A.平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.齐次非平稳时间序列
D.非齐次平稳时间序列

答案:D
解析:
非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列,非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的,所以不能通过差分变换为平稳序列,可以使用幂变换使其平稳化。

第2题:

下列关于时间序列模型,说法正确的是( )。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

A、Ⅰ.Ⅲ
B、Ⅰ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ
D、Ⅱ.Ⅳ


答案:C
解析:
平稳时间序列的均值为常数,自协方差函数与起点无关,而非平稳时间序例则不满足这两条要求。

第3题:

“平稳”时间序列的条件是( )。

A.对所有的时间点,序列具有同样的均值

B.对所有的时间点,序列具有同样的方差

C.任何两个时间点s,t之间序列的协方差只取决于时间间隔(t-s)

D.任何两个时间点s,t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置有关

E.任何两个时间点s,t之间序列的协方差和这些点在时间轴上的位置无关


正确答案:ABCE
解析:“平稳”时间序列,是指其统计特性不随时间的变化而发生变化。一般考虑的“平稳”可归结为:对所有的时间点,序列具有同样的均值、方差,而且任何两个时间点s,t之间序列的协方差只取决于时间间隔(t-s),而和这些点在时间轴上的位置无关。

第4题:

平稳时间序列的( )统计特征不会随着时间的变化而变化。
I 数值Ⅱ 均值Ⅲ 方差Ⅳ 协方差

A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅱ、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案:D
解析:
平稳时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,反之,为非平稳时间序列。

第5题:

平稳时间序列的( )统计特征不会随着时间的变化而变化。
Ⅰ.数值
Ⅱ.均值
Ⅲ.方差
Ⅳ.协方差

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案:C
解析:
时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不同时间的改变而改变,称为平稳时间序列;反之,称为非平稳时间序列。

第6题:

( )和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。

A.均值
B.方差
C.协方差
D.期望

答案:B
解析:
方差和标准差是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。知识点:掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用;

第7题:

平稳时间序列的( )统计特征不会随着时间的变化而变化。
Ⅰ.数值
Ⅱ.均值
Ⅲ.方差
Ⅳ.协方差

A:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

答案:A
解析:
时间序列的统计特征不会随着时间的变化而变化,即反映统计特征的均值、方差和协方差等均不随时间的改变而改变,称为平稳时间序列;反之,称为非平稳时间序列。

第8题:

当时间序列是非平稳的时候()。

A、均值函数不再是常数

B、方差函数不再是常数

C、自协方差函数不再是常数

D、时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化


参考答案:ABCD

第9题:

下列关于时间序列模型,说法正确的是( )。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关

A.Ⅰ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ

答案:C
解析:
平稳时间序列的均值为常数,自协方差函数与起点无关,而非平稳时间序列则不满足这两条要求。

第10题:

( )不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的序列。

A.平稳时间序列
B.非平稳时间序列
C.齐次非平稳时间序列
D.非齐次非平稳序列

答案:D
解析:
非平稳时间序列又可分为齐次非平稳时间序列和非齐次非平稳序列,非齐次时间序列不是由于均值的时变造成的,而是由方差和自协方差的时变造成的,所以不能通过差分变换为平稳序列,可以使用幂变换使其平稳化。

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