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蒙特卡洛模拟的程序包括（）。

题目
多选题
蒙特卡洛模拟的程序包括（）。
A

确定风险分析所采用的评价指标

B

确定项目评价指标有重要影响的输入变量

C

限制输入变量的分解程度

D

经调查确定输入变量的概率分布

E

为各输入变量独立抽取随机数

参考答案和解析
正确答案： B,D
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

A．方差协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法


正确答案：B
B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第2题：

目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

A、方差—协方差法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡洛模拟法

答案：C
解析：
目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

第3题：

CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法


正确答案：D
解析法与蒙特卡洛模拟法是CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的两种方法。

第4题：

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

答案：D
解析：
历史模式法所选用的历史样本期间非常重要，故选项D说法错误。

第5题：

风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()
Ⅰ．参数法
Ⅱ．蒙特卡洛模拟法
Ⅲ．现金流折现法
Ⅳ．历史模拟法

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：D
解析：
最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

第6题：

Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡洛模拟法


正确答案：D
D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

第7题：

常用的风险分析与评价方法不包括()

A:计划评审技术法
B:蒙特卡洛模拟法
C:调查打分法
D:头脑风暴法

答案：D
解析：
风险的分析与评价往往采用定性与定量相结合的方法来进行，目前常用的风险分析和评价方法有调查打分法、蒙特卡洛模拟法、计划评审技术法和敏感性分析法等。

第8题：

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法

考点：风险敞口、风险价值(VaR)


答案：D
解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选D选项。

第9题：

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

答案：B
解析：
历史模拟法也有其局限性，即VaR所选用的历史样本期间非常重要。

第10题：

下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，不正确的是（）。

A.蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法
B.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况
C.蒙特卡洛模拟法无需强大的计算设备，运算快捷
D.比解析模型能得出更可靠，更综合的结论

答案：C
解析：
蒙特卡洛模拟法是一种结构化模拟的方法，通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况。蒙特卡洛模型所生成的大量情景使得在测算风险时比解析模型能得出更可靠，更综合的结论，同时体现了非线性资产的凸性，考虑到了波动性随时间变化的情形。但是该方法需要功能强大的计算设备，运算耗时过长。

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