在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（　　）。 A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

题目

在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列
表述正确的是（　　）。
A.历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设

B.蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布

C.蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性

D.蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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第1题：

计算VaR值常用的方法有()。

A、历史模拟法

B、趋势分析法

C、现场调查法

D、方差一协方差法

E、蒙特卡洛模拟法

答案：ABCDE

第2题：

协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )

A．方差协方差法和历史模拟法

B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

正确答案：B
B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。

第3题：

CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法

正确答案：D
解析法与蒙特卡洛模拟法是CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的两种方法。

第4题：

风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()
Ⅰ．参数法
Ⅱ．蒙特卡洛模拟法
Ⅲ．现金流折现法
Ⅳ．历史模拟法

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：D

解析：

最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

第5题：

目前普遍采用的计算VaR值的方法不包括（　　）。

A、方差—协方差法
B、历史模拟法
C、情景分析法
D、蒙特卡洛模拟法

答案：C

解析：

目前普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。三种计算VaR值的模型技术均得到巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。

第6题：

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法

考点：风险敞口、风险价值(VaR)

答案：D
解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选D选项。

第7题：

Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡洛模拟法

正确答案：D
D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

第8题：

VaR的计算方法有( )．

A．套期保值法

B．德尔塔正态分布法

C．历史模拟法

D．蒙特卡洛模拟法

正确答案：BCD
69. BCD【解析】A选项中套期保值法并不是VaR的计算方法。

第9题：

VaR的计算方法有()。

A:套期保值法
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡洛模拟法

答案：B,C,D

解析：

题干中A项，套期保值法并不是VaR的计算方法。

第10题：

（）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。

A.参数法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.最小二乘法

答案：B

解析：

蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列

题目

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