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目前常用的风险价值模型技术不包括（）。A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡洛法D、算术平均法

题目

目前常用的风险价值模型技术不包括（）。

  • A、参数法
  • B、历史模拟法
  • C、蒙特卡洛法
  • D、算术平均法
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.贴现模型法

考点：风险敞口、风险价值(VaR)


答案：D
解析：目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。故本题选D选项。

第2题：

目前常用的风险价值模型技术不包括(　)。

A.参数法

B.历史模拟法

C.蒙特卡洛法

D.算术平均法

答案：D
解析：
目前常用的风险价值模型技术包括参数法、历史模拟法、蒙特卡洛法。

　　【考点】被动投资和主动投资

第3题：

目前常用的风险价值模型技术主要有方差－协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛法三种。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第4题：

以下说法正确的是（ ）。
Ⅰ参数法又称方差—协方差法
Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C
解析：
蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

第5题：

以下不属于目前最常用的风险价值估算方法是（）
A、参数法
B、历史模拟法
C、蒙特卡罗模拟法
D、市盈率法


答案：D
解析：
最常用的 VaR 估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

第6题：

风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（　　）。
Ⅰ方差—协方差法Ⅱ蒙特卡洛模拟法
Ⅲ解释区间法Ⅳ历史模拟法

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案：D
解析：

第7题：

目前常用的三种风险价值模型技术的方法不包括（ ）

A.蒙特卡洛模拟法
B.历史模拟法
C.参数法
D.贴现模型法

答案：D
解析：
常用风险估值方法有参数法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法。

第8题：

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有（ ）。

A．巴塞尔委员会法

B．经验模型法

C．方差——协方差法

D．历史模型法

E．蒙特卡洛法


正确答案：CDE

第9题：

目前常用的风险价值模型技术不包括( )。

A、参数法
B、历史模拟法
C、蒙特卡洛法
D、算术平均法

答案：D
解析：
目前常用的风险价值模型技术包括参数法、历史模拟法、蒙特卡洛法。

第10题：

(2016年)目前常用的风险价值模型技术不包括（）。

A.参数法
B.历史模拟法
C.蒙特卡洛法
D.算术平均法

答案：D
解析：
目前常用的风险价值模型技术主要有三种：参数法、历史模拟法和蒙特卡洛法。

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