采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

• A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
• B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
• C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
• D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

第5题：

监管当局应重点关注商业银行是否运用压力测试和其他非统计类计量方法对测算市场风险的内部模型方法进行补充。

第6题：

第7题：

采用（）的商业银行应当将模型的运用与日常风险管理相融合。

• A、外部模型
• B、内部模型
• C、五力模型
• D、SWOT模型

第8题：

第9题：

采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

• A、模拟测试
• B、限额管理
• C、风险报告
• D、压力测试

第10题：

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。