盈利1250
亏损1250
盈利500
亏损625
第1题:
【题目描述】
第 143 题由于近期整个股市行情不明朗,股价大起大落,难以判断行情走势,某投机者决定进行双向期权投机。在6月5日,某投资者以5点的权利金(每点250美元)买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,同时以5点的权利金买进一份9月份到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看跌期权合约。当前的现货指数为245点。6月20日,现货指数上涨至285点,看涨期权的权利金价格变为40点,看跌期权的权利金变为1点,该投资者可将两份期权合约同时平仓,则交易结果是( )美元。
第2题:
某投资者A预测股票市场将下跌,于是卖出当月沪深300股指期货合约,准备指数下跌后买入期指获利。A的操作属于( )。
A.多头投机
B.空头套保
C.多头套保
D.空头投机
第3题:
某私募基金想运用4个月期的沪深300股指期货合约来对冲某个价值为10.5亿元的股票组合,该组合的D系数为1.2,当时的股指期货价格为2800点,则应在股指期货市场建立股指期货的头寸为( )。
A.卖出1500张指数期货合约
B.买入1500张指数期货合约
C.卖出150张指数期货合约
D.买入150张指数期货合约
第4题:
第5题:
建仓时,投机者应在( )。
A.市场一出现下跌时,就卖出期货合约
B.在市场趋势已经明确下跌时,才卖出期货合约
C.市场下跌时,就买入期货合约
D.市场反弹时,就买入期货合约
第6题:
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是( )美元。A.-75000B.-25000C.25000D.75000
第7题:
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是( )美元。
A.-75000
B.-25000
C.25000
D.75000
第8题:
目前,( )期货合约是世界交易量最大的股指期货合约。
A.标准普尔500指数
B.日经指数
C.法国CAC40指数
D.纽约NYSE指数
目前,芝加哥商业交易所(CME)的标准普尔500指数期货合约是世界上交易量最大的股指期货合约。
第9题:
第10题: