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标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月

题目
单选题
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1 300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1 280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1 290点，而12月份期货合约的价位是1 260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（  ）美元。
A

亏损75 000

B

亏损25 000

C

盈利25 000

D

盈利75 000

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第1题：

下列关于沪深300股指期货合约，正确的是（ ）。

A．合约乘数为每点300元

B．报价单位为指数点

C．最小变动价位为0.2点

D．交易代码为IF


正确答案：ABCD
本题考查沪深300股指期货合约的主要内容，要求考生准确识记。(P239)

第2题：

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净损益是（ ）美元。

A.亏损75000
B.亏损25000
C.盈利25000
D.盈利75000

答案：C
解析：
9月标准普尔500指数12月标准普尔500指数
4月20日买入，1300点，10张卖出，1290点，10张
5月20日卖出，1290点，10张买入，1260点，10张
盈亏亏损10点盈利20点
净损益净盈利=10×10×250=25000（美元）

第3题：

标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。（ ）


正确答案：×

标准普尔500指数期货合约规定每点代表250(美元)。

第4题：

S&P500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约，并于3月25日在1275.00点将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下，他的净收益是（）。

  • A、2250美元
  • B、6250美元
  • C、18750美元
  • D、22500美元

正确答案:C

第5题：

某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。

A.盈利1875
B.亏损1875
C.盈利625
D.亏损625

答案：C
解析：
投资者的一系列操作可解释为:在期货市场上以745点买入期货合约;在期权市场上行权，以750点卖出期货合约，权利金为2.5点，每点250美元，则总盈亏为:（750-745-2.5）*250=625（美元）

第6题：

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点，或者2.50美元。4月20日，某投机者在CME买人10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。

A．-75000

B．-25000

C．25000

D．75000


正确答案：C
9月份合约的盈利为：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)；
12月份合约盈利为：(1280-1260)×10×250=50000(美元)；
因此，总的净收益为：50000-25000=25000(美元)。

第7题：

共用题干

欧洲美元期权合约，标的资产为13周（3个月期）的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1/4个基点，则下列结果中正确的有()。
A.最小变动价位为0.0035
B.最小变动价位为0.0025
C.最小变动值为5.25
D.最小变动值为6.25

答案：B,D
解析：
欧洲美元期权合约，标的资产为13周(3个月期)的欧洲美元期货合约，合约规模为1000000美元，最小变动价位为1/4个基点，即0.01/4=0.0025%（1个基点为0.01%），最小变动值为(1000000*3/12)*0.01%/4=6.25（美元）。

第8题：

标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0．01个指数点，或者2．50美元。4月20日，某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约，成交价为1300点，同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约，价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点，而12月份期货合约的价位是1260点，该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓，则其净收益是（ ）美元。A．-75000B．-25000C．25000D．75000


正确答案：C
9月份合约的盈利为：(1290-1300)×250×10=-25000(美元)；12月份合约盈利为：(1280-1260)×10×250=50000(美元)；因此，总的净收益为：50000-25000=25000(美元)。所以C选项正确。

第9题：

沪深300股指期货合约以指数点报价，最小变动价位为（）点。

  • A、0.1
  • B、0.2
  • C、0.5
  • D、1.0

正确答案:B

第10题：

当纽约证交所综合指数期货合约的指数为69时，投机者买入该合约，当指数达到71时卖出。他的美元利润是多少？（乘数=500美元）（）

  • A、$100.00
  • B、$1000.00
  • C、$500.00
  • D、$62.5

正确答案:B

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