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当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（　　）。

题目
单选题
当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应（　　）。
A

大于1

B

等于1

C

小于1

D

等于0

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第1题：

当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应（ ）。

A．大于1

B．等于1

C．小于1

D．等于O


正确答案：D
根据资本资产定价模型可知，当必要投资收益率等于无风险收益率时，贝他系数应等于0。或者说，当必要投资收益率等于无风险收益率时，意味着该证券为无风险证券，而无风险证券没有市场风险，所以，其贝他系数为0。

第2题：

当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。

A、16%

B、15%

C、11%

D、12%


正确答案：D

第3题：

假定某项投资的β系数为1.5,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其期望收益率为()。

A、15%

B、30%

C、25%

D、20%


参考答案：C

第4题：

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）


答案：对
解析：
资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；②[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢债”。它与承担的风险βP的大小成正比。

第5题：

当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


正确答案：√

第6题：

当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。

A．大于1

B．等于1

C．小于1

D．等于0


正确答案：D
解析：根据资本资产定价模式R(a)=Rf+β(Rm-Rf)，因R(A)=Rf，所以风险系数β应等于0。

第7题：

如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（ ）


正确答案：×
必要收益率=无风险收益率 风险收益率=无风险收益率 β?市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝O。 

第8题：

如果投资者冒险投资，则关于其实际收益率的正确表述是( )。

A．必然高于无风险收益率

B．等于风险收益率

C．等于期望投资收益率

D．不确定


正确答案：D
解析：通常情况下，风险越大，投资者要求的报酬率就越高，但这并不等于实际报酬率一定会高，实际报酬率受多种因素影响，事先无法准确估计。

第9题：

当投资期望收益率等于无风险投资收益率时，β系数应( )。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0

答案：D
解析：
当β系数为0时，投资期望收益率等于无风险投资收益率

第10题：

当股票投资必要收益率等于无风险收益率时，β系数(　　）。

A.大于1
B.等于1
C.小于1
D.等于0

答案：D
解析：
根据资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm-Rf），因为R=Rf，Rm-Rf≠0,所以β系数应该等于0。

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