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单选题根据BASELII，大部分政府债券的信用风险被认为是（）。A 无风险的B 与公开信用评级相关C 与违约概率相关D 与风险权重相关

题目
单选题
根据BASELII，大部分政府债券的信用风险被认为是（）。
A

无风险的

B

与公开信用评级相关

C

与违约概率相关

D

与风险权重相关

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
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相似问题和答案

第1题：

关于债券的违约风险，以下说法错误的是（ ）

A．违约风险就是信用风险

B．政府债券的违约风险一般要比公司债券的低

C．政府债券的违约风险是零

D．公司债券的违约风险一般通过信用评级表示


正确答案：C

第2题：

下列关于客户评级说法正确的是（ ）。
Ⅰ.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价
Ⅱ.违约是估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露等信用风险参数的基础
Ⅲ.在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.05%中的较高者
Ⅳ.客户评级主要是违约和违约概率的分析

A.Ⅰ.Ⅱ
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：C
解析：
客户评级是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价反映客户违约风险的大小。在巴塞尔新资本协议中，违约概率一般被定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者。

第3题：

内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低()的方法。

A.风险权重

B.资本要求

C.违约概率

D.违约损失率


本题答案：B

第4题：

下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。

A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资本要求计算方法不同
B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法
C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同
D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定
E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计

答案：A,E
解析：
BD两项，对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。C项，商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。另外，由于不同风险暴露组合的相关系数不一样，因此，各自适应不同的风险加权资产计算公式。

第5题：

当用权重法计量风险监管资本时，（　　）的信用风险转换系数最低。

A. 承兑汇票
B. 一般未使用的信用卡授信额度
C. 与贸易直接相关的短期或有项目
D. 与交易直接相关的或有项目

答案：C
解析：
A项，对表外的等同于贷款的授信业务如承兑汇票、具有承兑性质的背书及融资性保函等权重信用风险转换系数为100％；B项，对信用卡一般未使用的信用额度信用风险转换系数为50％；C项，对与贸易直接相关的短期或有项目信用风险转换系数为20％；D项，对与交易直接相关的或有项目，包括投标保函、履约保函等信用风险转换系数为50％。

第6题：

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测 （ ）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约风险暴露

D．违约原因

E．期限


正确答案：ABCE
《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。故选ABCE。

第7题：

采用风险调整法估计债务资本成本，下列相关表述错误的有（　　）。

A.信用风险的大小是根据信用级别估计的
B.需要使用与公司债券总期限相同的政府债券
C.税前债务资本成本=政府债券的市场回报率+企业的信用风险补偿率
D.税前债务资本成本=政府债券的市场回报率+通货膨胀率+企业的信用风险补偿率

答案：B,D
解析：
需要使用与公司债券到期日相同或相近的政府债券，而不是总期限相同，所以选项B错误；税前债务资本成本=政府债券的市场回报率+企业的信用风险补偿率，所以选项D错误。

第8题：

下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是( )。

A．信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失

B．经济资本计量对象包括表外业务

C．内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量

D．内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性


正确答案：A

第9题：

在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（　　）。

A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率

答案：A
解析：
违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

第10题：

在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括（）等。

A.违约概率
B.损失程度与违约风险暴露
C.相关性
D.时间范围
E.置信水平

答案：A,B,C,D,E
解析：
在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑违约概率、损失程度与违约风险暴露、时间范围、置信水平、相关性等要素。

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