《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评

题目

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测()等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、期限
  • E、违约时间
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第1题:

《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量市场风险的方法包括:( )

A.标准法

B.内部模型法

C.内部评级法

D.外部评级法

E.高级计量法


正确答案:AB

第2题:

《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法,对于操作风险,商业银行可以采取() 。

A、基本指标法
B、内部模型法
C、内部评级高级法
D、内部评级初级法

答案:A
解析:
计算风险加权资产时:①对于信用风险资产,商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法计算风险加权资产;②对于市场风险,商业银行可以采用标准法和内部模型法;③对于操作风险,商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。

第3题:

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系,自行预测( )等信用风险因素,并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.违约原因

E.期限


正确答案:ABCE

第4题:

《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取( )计量信用风险。

  • A、基于内部评级体系的内部模型
  • B、基于外部评级的模型
  • C、VaR方法
  • D、严格遵照监管当局的要求

正确答案:A

第5题:

根据《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。

A:内部评级和外部评级
B:客户评级和监管分析
C:客户评级和债项评级
D:分行评级和总行评级

答案:C
解析:
商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度:第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险;第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

第6题:

《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量信用风险的方法包括:( )

A.标准法

B.内部模型法

C.内部评级初级法

D.内部评级高级法

E.高级计量法


正确答案:ACD

第7题:

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。

A.高级计量法
B.内部评级法
C.内部模型法
D.基本指标法

答案:C
解析:
风险加权资产计算方法上,商业银行可以采用权重法或内部评级法计量信用风险加权资产;商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求;商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。

第8题:

根据巴塞尔新资本协议,以下()方法可用于计量应对信用风险的最低资本要求。

A.基本指标法

B.标准法

C.内部评级初级法

D.内部模型法

E.内部评级高级法


参考答案:BCE

第9题:

根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用()来进行。

A:高级计量法
B:基本指标法
C:内部评级法
D:内部模型法

答案:D
解析:
根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,对于市场风险,商业银行可以采用标准法或内部模型法进行计算。

第10题:

根据《巴塞尔新资本协议》的要求,实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。


正确答案:错误

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