Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第1题:
第2题:
第3题:
基准组合是可投资的、未经管理的,但与基金具有完全不同风格的组合。( )
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
基金绩效衡量的基准比较法的关键在于设立适当的基准组合,这个基准组合可以是()组合。
A.可投资的
B.可衡量的
C.适当的
D.未经管理的
第9题:
第10题:
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%,且A、B的基准指数相同,可以得出以下结论()。A 投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低B 市场上涨时,投资组合B一定会跑赢投资组合AC 投资组合B与基准的表现可能比投资组合A与基准的表现差别大D 市场上涨时,投资组合A一定会跑赢投资组合B
以下关于基金业绩归因的说法错误的是( )。A.用相对收益进行归因对决策没有参考意义 B.相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异,来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因 C.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献 D.绝对收益归因的本质是对基金总收益的分解
单选题下列关于跟踪误差和主动比重的说法中,正确的是( )。Ⅰ.跟踪误差可以用来衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标或是否在正常的范围内Ⅱ.主动比重用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度Ⅲ.主动比重为0意味着该投资组合与基准完全不同Ⅳ.指数基金的跟踪误差较低A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅰ、Ⅱ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
单选题投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%,且A、B的基准指数相同,可以得出的结论是( )。[2017年11月真题]A 投资组合B与基准的表现差别可能比投资组合A与基准的表现差别大B 投资组合A与基准的相关性比投资组合B与基准的相关性要低C 市场上涨时,投资组合B一定会跑赢投资组合AD 市场上涨时,投资组合A一定会跑赢投资组合B
投资组合A、B的主动比重分别为30%、60%,且A、B的基准指数相同,可以得出以下结论( )。A.市场上涨时,投资组合B—定会跑嬴投资组合A. B.投资组合B与基准的表现差别可能比投资组合A与基准的表现差别大 C.投资组合A与基准的相关性较投资组合B与基准的相关性要低 D.市场上涨时,投资组合A—定会跑赢投资组合B.
单选题某投资组合的主动比重为( )时,意味着该投资组合与基准完全相同。A 100%B 0C 20%D 50%
单选题相对收益归因是通过分析()的差异,找出基金跑赢或者跑输业绩基准的原因。A 基金在投资贡献方面B 基金在投资理念方面C 基金在资产配显及证券选择等方面D 基金在投资收益及收益率等方面
指数化投资是一种主动管理型投资策略,即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合,获取与基准指数相一致的收益率和走势。
单选题相对收益归因是通过分析( )的差异,找出基金跑赢或跑输业绩基准的原因。[2017年11月真题]A 基金在投资收益及收益率等方面B 基金在资产配置及证券选择等方面C 基金在投资理念方面D 基金在投资贡献方面
绝对收益归因和相对收益归因的区别在于( )。A.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献;相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因 B.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献;绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因 C.相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解 D.绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛