证券的风险越高,收益就一定越高
投资者对于高风险的证券要求的风险补偿也越高
投资者预期收益率与其对于所要求的风险补偿之间的差额等于无风险利率
无风险收益可以认为是投资的时间补偿
第1题:
下列关于证券市场线的说法中,不正确的是( )。
A.证券市场线的斜率=Rm-Rf
B.证券市场线的截距指的是无风险利率
C.风险价格和风险收益率含义不同
D.在市场均衡条件下,对于未能有效地分散了风险的资产组合,证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系
第2题:
下列关于证券投资的预期收益率与风险之间的关系不正确的是( )。
A.证券的风险一收益率特性会随着各种相关因素的变化而变化
B.正向联动关系
C.预期收益率越高,承担的风险越大
D.反向联动关系
第3题:
A、证券组合中各证券的风险
B、证券组合中各证券之间的相关系数
C、证券组合中各证券的比重
D、证券组合中各证券的收益率
第4题:
第5题:
证券投资的收益与风险之间有什么关系?
第6题:
以下关于证券投资收益与风险的关系的表述,正确的有()。
A、收益与风险相对应,风险较大的证券,其要求的收益率相对较高
B、收益与风险共生共存,承担风险是获取收益的前提,收益是风险的成本和报酬
C、风险越大,收益就一定越高
D、风险与收益无关
第7题:
反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
第8题:
A、证券收益率与指数收益率之间的关系
B、市场组合是风险证券的最优组合
C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D、由市场组合和无风险资产组成的组合
第9题:
下列说法正确的是( )。
A.套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型
B.特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型
C.证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系
D.在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下,市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿,对非系统风险不提供风险补偿
第10题: