第1题:
第2题:
第3题:
两种期权的执行价格均为30元,6个月到期,6个月的无风险利率为4%,股票的现行价格为35元,看涨期权的价格为9.20元,标的股票支付股利,则看跌期权的价格为( )元。 A.5 B.3 C.6 D.13
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
根据材料回答10~13题:
假设买入一张B公司5月到期的股票执行价格为20美元的看涨期权。期权价格为2美元;又以1美元的期权价格卖出一张该公司5月份执行价为25美元的看涨期权合约。
你的期权策略的最大可能利润是( )美元。
A.1
B.2
C.3
D.4
第9题:
第10题: