1.25%
3.2%
1.6%
2%
第1题:
第2题:
第3题:
通常可以用贝塔系数(β)的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小,如果股票指数上涨或下跌1%,某基金的净值增长率上涨或下跌1%,贝塔系数为()。
A.0
B.0.5
C.1
D.2
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格( ),它的看涨期权价格( )
A.下跌 上涨
B.下跌 下跌
C.上涨 下跌
D.上涨 上涨
第9题:
第10题:
单选题某只股票β系数为1.6,大盘上涨10%,则该股票价格()。A 上涨16%B 上涨10%C 下跌16%D 下跌10%
单选题国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 6亿元,为防止股市下跌,决定利用沪深300指数期货实行保值,其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9,假定当日现货指数是2800点,而下月到期的期货合约为3100点,那么需要卖出()期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护A 99B 146C 155D 159
某股票组合的β系数为1.36,意味着()。A、股票组合比市场整体波动性高B、股票组合市场风险高于平均市场风险C、指数上涨1%,股票组合上涨1.36%D、指数下跌1%,股票组合上涨1.36%
多选题利用股票指数期货投机,以下说法正确的是()A预计股票指数下跌则先买后卖赚取差价B预计股票指数上升则先卖后买赚取差价C预计股票指数下跌则先卖后买赚取差价D预计股票指数上升则先买后卖赚取差价
单选题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。A 买入100手B 卖出100手C 买入150手D 卖出150手
若某只股票相对于指数的β系数为1.6,则指数下跌2%时,该股票下跌()。A、1.25%B、3.2%C、1.6%D、2%
单选题如果股票指数上涨或下跌1%,某基金的净值增长率上涨或下跌1%,则β系数为( )。A 1.5B 2C 0D 1
多选题某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,不正确的操作有( )。A买入100手B卖出100手C买入150手D卖出150手
与前一个交易日相比,某只股票周二上涨了5 %,周三下跌了5 %,则这两天这只股票累计是下跌了。
如果某股票组合的β值为-1.23,意味着与该股票组合关系密切的指数每下跌1%,则该股票组合值()。A、上涨 1.23%B、下降 1.23%C、上涨 0.23%D、下降 0.23%