某股票组合的β系数为1.36,意味着()。

题目

某股票组合的β系数为1.36,意味着()。

  • A、股票组合比市场整体波动性高
  • B、股票组合市场风险高于平均市场风险
  • C、指数上涨1%,股票组合上涨1.36%
  • D、指数下跌1%,股票组合上涨1.36%
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相似问题和答案

第1题:

甲、乙两只股票组成投资组合,甲、乙两只股票的β系数分别为O.92和1.25,该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%,则该组合的β系数为( )。

A.1.55

B.1.13

C.1.24

D.1.36


正确答案:B
该组合的β系数=0.92×35%+1.25×65%=1.13。

第2题:

关于股票或股票组合的β系数,下列说法中正确的有( )。

A、作为整体的市场投资组合的β系数为1
B、股票组合的β系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数
C、股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D、股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
E、股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险

答案:A,B,C,E
解析:
股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险,而不能衡量股票的非系统风险。

第3题:

某股票的p系数为1,则( )。

A.该股票的系统风险大于整个市场组合的风险

B.该股票的系统风险小于整个市场组合的风险

C.该股票的系统风险等于整个市场组合的风险

D.该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关


正确答案:C

第4题:

己知贝塔系数为0的资产组合收益率为8%.市场组合收益军为15%,某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近毎股盈利10美元,每年付一次的股息刚刚支付,预期该股票的股东权益收益率为20%。求该股票的内在价值。


答案:
解析:

第5题:

关于股票或股票组合的β系数,下列说法中不正确的是()。

A.如果某股票的β系数=0.5,表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍
B.如果某股票的β系数=2.0,表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍
C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度
D.某一股票β值可能小于0

答案:A
解析:
选项A的正确说法应该是:如果某股票的β系数=0.5,表明该股票系统风险是市场组合风险的0.5倍。注意选项D的说法是正确的,因为某一股票β值=该股票与市场组合的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差,由于股票与市场组合的相关系数可能小于0,因此该股票β值可能小于0。

第6题:

计算某股票A的贝塔系数需要的条件是()。

A:股票A与市场投资组合M之间的协方差
B:股票A的方差
C:市场投资组合M的方差
D:股票A的变异系数
E:市场投资组合M的变异系数

答案:A,C
解析:
贝塔系数的公式为,COV(A,M)/DM,所以计算贝塔系数需要股票A与市场投资组合M之间的协方差以及市场投资组合M的方差两个条件。

第7题:

某资产组合中有三只股票,相关的信息如表所示,要求计算资产组合的β系数。
某证券资产组合的相关信息


答案:
解析:
首先计算A、B、C三种股票所占的价值比例:
  A股票比例:(4×200)÷(4×200+2×100+10×100)×100%=40%
  B股票比例:(2×100)÷(4×200+2×100+10×100)×100%=10%
  C股票比例:(10×100)÷(4×200+2×100+10×100)×100%=50%
  然后计算加权平均β系数,即为资产组合的β系数:
  βp=40%×0.7+10%×1.1+50%×1.7=1.24

第8题:

某股票收益率的标准差为28.36%,其与市场组合收益率的相关系数为0.89,市场组合收益率的标准差为21.39%,则该股票的β系数为( )。 A.1.5B.0.67C.0.85D.1.18


正确答案:D
β系数-相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差0.89×28.36%/21.39%1.18

第9题:

某证券资产组合中有三只股票,A股票β系数为1.5,B股票β系数为1,C股票β系数为0.8,三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4,则该证券资产组合的β系数为()。

A.0.98
B.1.02
C.1.10
D.1.12

答案:B
解析:
该证券资产组合的β系数=1.5×0.2+1×0.4+0.8×0.4=1.02。

第10题:

某证券资产组合中有A、B、C三只股票,其中:A股票β系数为0.8,每股市价为4元,股票数量为800万股;B股票β系数为1.5,每股市价为8元,股票数量为100万股;C股票β系数为1.5,每股市价为25元,股票数量为160万股。该证券资产组合的β系数是( )。

A.1
B.1.22
C.1.27
D.1.5

答案:B
解析:
A股票比例=(4×800)÷(4×800+8×100+25×160)=40%;B股票比例=(8×100)÷(4×800+8×100+25×160)=10%;C股票比例=(25×160)÷(4×800+8×100+25×160)=50%。

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