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某股票组合的β系数为1．36，意味着（）。

题目

某股票组合的β系数为1．36，意味着（）。

  • A、股票组合比市场整体波动性高
  • B、股票组合市场风险高于平均市场风险
  • C、指数上涨1％，股票组合上涨1.36％
  • D、指数下跌1％，股票组合上涨1.36％
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相似问题和答案

第1题：

甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为O.92和1.25，该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%，则该组合的β系数为（ ）。

A．1.55

B．1.13

C．1.24

D．1.36


正确答案：B
该组合的β系数＝0.92×35%+1.25×65%＝1.13。

第2题：

关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（ ）。

A、作为整体的市场投资组合的β系数为1
B、股票组合的β系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数
C、股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D、股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
E、股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险

答案：A,B,C,E
解析：
股票的β系数只能衡量个别股票的系统风险，而不能衡量股票的非系统风险。

第3题：

某股票的p系数为1，则( )。

A．该股票的系统风险大于整个市场组合的风险

B．该股票的系统风险小于整个市场组合的风险

C．该股票的系统风险等于整个市场组合的风险

D．该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关


正确答案：C

第4题：

己知贝塔系数为0的资产组合收益率为8%.市场组合收益军为15%，某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%,最近毎股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东权益收益率为20%。求该股票的内在价值。


答案：
解析：

第5题：

关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。

A.如果某股票的β系数＝0.5，表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍
B.如果某股票的β系数＝2.0，表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍
C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度
D.某一股票β值可能小于0

答案：A
解析：
选项A的正确说法应该是：如果某股票的β系数＝0.5，表明该股票系统风险是市场组合风险的0.5倍。注意选项D的说法是正确的，因为某一股票β值＝该股票与市场组合的相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差，由于股票与市场组合的相关系数可能小于0，因此该股票β值可能小于0。

第6题：

计算某股票A的贝塔系数需要的条件是()。

A:股票A与市场投资组合M之间的协方差
B:股票A的方差
C:市场投资组合M的方差
D:股票A的变异系数
E:市场投资组合M的变异系数

答案：A,C
解析：
贝塔系数的公式为，COV(A,M)/DM，所以计算贝塔系数需要股票A与市场投资组合M之间的协方差以及市场投资组合M的方差两个条件。

第7题：

某资产组合中有三只股票，相关的信息如表所示，要求计算资产组合的β系数。
某证券资产组合的相关信息


答案：
解析：
首先计算A、B、C三种股票所占的价值比例：
　　A股票比例：（4×200）÷（4×200＋2×100＋10×100）×100%＝40%
　　B股票比例：（2×100）÷（4×200＋2×100＋10×100）×100%＝10%
　　C股票比例：（10×100）÷（4×200＋2×100＋10×100）×100%＝50%
　　然后计算加权平均β系数，即为资产组合的β系数：
　　βp＝40%×0.7＋10%×1.1＋50%×1.7＝1.24

第8题：

某股票收益率的标准差为28.36%，其与市场组合收益率的相关系数为0.89，市场组合收益率的标准差为21.39%，则该股票的β系数为（ ）。 A.1.5B.0.67C.0.85D.1.18


正确答案：D
β系数-相关系数×该股票收益率的标准差／市场组合收益率的标准差0.89×28.36%／21.39%1.18

第9题：

某证券资产组合中有三只股票，A股票β系数为1.5，B股票β系数为1，C股票β系数为0.8，三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4，则该证券资产组合的β系数为（）。

A.0.98
B.1.02
C.1.10
D.1.12

答案：B
解析：
该证券资产组合的β系数=1.5×0.2+1×0.4+0.8×0.4=1.02。

第10题：

某证券资产组合中有A、B、C三只股票，其中：A股票β系数为0.8，每股市价为4元，股票数量为800万股；B股票β系数为1.5，每股市价为8元，股票数量为100万股；C股票β系数为1.5，每股市价为25元，股票数量为160万股。该证券资产组合的β系数是（　）。

A.1
B.1.22
C.1.27
D.1.5

答案：B
解析：
A股票比例＝（4×800）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝40%；B股票比例＝（8×100）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝10%；C股票比例＝（25×160）÷（4×800＋8×100＋25×160）＝50%。

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