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当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。

题目
多选题
当预计沪深300指数在未来3个月内将上涨10%，则下列策略不合适的有（）。
A

买入3个月到期的平值看涨期权

B

买入3个月到期的平值看跌期权

C

卖出1个月到期的深度实值看涨期权

D

卖出1个月到期的深度实值看跌期权

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第1题：

中证指数公司发布的10只行业指数包括( )。

A．沪深300能源指数

B．沪深300原材料指数

C．沪深300工业指数

D．沪深300可选消费指数


正确答案：ABCD
101. ABCD【解析】中证指数公司发布的10只行业指数分别是沪深300能源指数、沪深 300原材料指数、沪深300工业指数、沪深300可选消费指数、沪深300主要消费指数、沪深 300医药卫生指数、沪深300金融地产指数、沪深300信息技术指数、沪深300电信业务指数和沪深300公用事业指数。

第2题：

沪深300风格指数系列包括（ ）。

A．沪深300成长指数

B．沪深300价值指数

C．沪深300行业指数

D．沪深300相对成长指数


正确答案：ABD

第3题：

当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞后半年进行相应调整。


正确答案：×
当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股随之进行相应调整。

第4题：

某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金。获利资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6%计算）同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（ ）张。

A.5170
B.5246
C.517
D.525

答案：A
解析：
因为6个月后到期的沪深300指数期货价值为3224点，所以沪深300股指期货合约规模为：3224*300=967200（元/张），每张保证金967200*10%=96720（元/张）。则应购买的6个月后交割的沪深300期货合约张数=500000000/96720=5170（张）

第5题：

当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股滞后半年进行相应调 整。 （ ）


答案：B
解析：
。当沪深300指数调整成分股时，沪深300行业指数成分股随之进 行相应调整。

第6题：

中证指数公司编制的主要指数有中证流通指数、沪深300指数、中证规模指数、沪深300行业指数。（ ）


正确答案：√
【解析】除题中四项外，中证指数公司编制的主要指数还有沪深300风格指数系列。

第7题：

当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元。

A.1000
B.3000
C.5000
D.8000

答案：B
解析：
沪深300指数期货合约的合约乘数为每点300元，当沪深300指数下跌10点时，则其实际价格波动=合约乘数×指数波动=300×10=3000（元）。

第8题：

沪深300指数编制按照自由流通比例进行分级靠档，自由流通比例靠档规则哪些是正的?( )

A.当自由流通比例时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：上调至最接近的数值

B.当自由流通比例时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：上调至最接近的数值

C.当自由流通比例介于到20%时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：20%

D.当自由流通比例介于到20%时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：20%


正确答案：AC

第9题：

某基金以沪深 300指数作为业绩比较基准，当沪深 300指数收益率为 10%时，下列哪些情况下该基金的相对收益为盈利的有（　　）。

A.-2%
B.8%
C.12%
D.18%

答案：C,D
解析：

第10题：

一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（　　）。

A.上涨20．4%
B.下跌20．4%
C.上涨18．6%
D.下跌18．6%

答案：A
解析：
题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨了20．4%。

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