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投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。

题目

投资者将投资组合的市场收益和超额收益分离出来的策略为（）策略。

  • A、阿尔法
  • B、指数化投资
  • C、现金资产证券化
  • D、资产配置
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第1题：

投资者可以通过( )期货、期权等衍生品，将投资组合的市场收益和超额收益分离出来。

A.买入

B.卖出

C.投机

D.套期保值


正确答案：D

第2题：

投资者在满足单一负债要求的投资组合免疫策略中，构造债券投资组合的目标就是在最大限度避免市场利率变动影响的同时，使实际收益低于目标收益的风险最小化。（ ）


正确答案：√
【考点】熟悉积极债券组合管理、消极债券组合管理的理论基础和多种策略。见教材第十四章第四节，P349。

第3题：

（ ）的假设前提是市场有效性存在瑕疵，有可供选择的套利机会，它要求投资者根据市场情况变动对投资组合进行积极调整，并通过灵活的投资操作获取超额收益，．通常将战胜市场作为基本目标。

A．主动型策略

B．被动型策略

C．战略性投资策略

D．战术性投资策略


正确答案：A
投资策略根据投资决策的灵活性不同，分为主动型策略与被动型策略；按照策略适用期限的不同，分为战略性投资策略和战术性投资策略；根据投资品种的不同，分为股票投资策略、债券投资策略、另类产品投资策略等。题干所述是主动型策略的特点。

第4题：

下列说法错误的是（ ）。

A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益

答案：C
解析：
C、詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。

第5题：

下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。

A.在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益
B.在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益
C.在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益
D.在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益

答案：B
解析：
B项，在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益,但根据公开市场信息不能获得超额收益。

第6题：

消极型投资策略以拟合市场投资组合为主要目的，以（ ）为主要目标。 A．超过市场组合收益的回报 B．超过市场组合平均收益 C．市场组合平均收益 D．额外收益


正确答案：C
考点：了解股票投资组合的目的。见教材第十三章第一节，P312。

第7题：

简单型消极投资策略适用于（　　）。
Ⅰ．资本市场环境和投资者偏好变化不大的情况
Ⅱ．资本市场环境和投资者偏好变化较大的情况
Ⅲ．改变投资组合的成本大于收益的情况
Ⅳ．改变投资组合的成本小于收益的情况

A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
D.Ⅰ．Ⅲ

答案：D
解析：
简单型消极投资策略优缺点及适用性：①优点是交易成本和管理费用最小化；②缺点是放弃从市场环境变化中获利的可能；③适用性，适用于资本市场环境和投资者偏好变化不大，或者改变投资组合的成本大于收益的情况。

第8题：

根据对市场有效性的不同判断，可以将股票投资组合策略分为两大类( )。

A.以获得市场组合收益为目的的积极型股票投资组合策略

B.以战胜市场为目的的积极型股票投资组合策略

C.以获得市场组合收益为目的的消极型股票投资组合策略

D.以战胜市场为目的的消极型股票投资组合策略


正确答案：BC

第9题：

下列关于市场有效性与获益情况，说法错误的是（ ）。

A：在弱式有效市场中，投资者不能根据历史价格信息获得超额收益
B：在半强式有效市场中，投资者可以根据公开市场信息获得超额收益
C：在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益
D：在强式有效市场中，投资者不能获得超额收益

答案：B
解析：
B项，在半强式有效市场中，投资者可以获得超额收益,但根据公开市场信息不能获得超额收益。

第10题：

投资者在强趋势的市场中的最优策略为（）。

A:恒定混合策略
B:战术投资产配置策略
C:买入并持有策略
D:投资组合保险策略

答案：D
解析：

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