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某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的

题目

某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。

  • A、亏损12500
  • B、亏损50000
  • C、盈利12500
  • D、盈利62500
参考答案和解析
正确答案:D
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相似问题和答案

第1题：

（ ）是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。

A.互换合约
B.利率互换
C.货币互换
D.信用违约互换

答案：C
解析：
答案是C选项，货币互换是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。考点
互换合约的类型

第2题：

被称作单边合约的是（ ）。

A.信用违约互换合约
B.期货合约
C.远期合约
D.互换合约

答案：A
解析：
期权合约和信用违约互换合约只有一方在未来有义务，因此被称作单边合约。知识点：理解远期、期货、期权和互换的区别；

第3题：

信用违约互换(CDS) 名词解释


正确答案:信用违约互换是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。在信用违约互换交易中，违约互换购买者将定期向违约互换出售者支付一定费用(互换点差)，而一旦出现信用类事件(主要指债券主体违约)，违约互换购买者将有权利向违约互换出售者获得赔偿，从而有效规避信用风险。

第4题：

下列对信用违约互换说法错误的是（　　）。

A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约
B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险
C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的
D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿

答案：C
解析：
C项，当投资者认为参考实体的信用状况将变差，就可以购买一定名义金额的信用违约互换(CDS)，并支付一定的费用。支付的费用与该参考实体的信用水平相关，其信用利差越高，支付的费用越高。

第5题：

信用违约互换（CDS）是最基本的信用衍生品合约。通过这种合约的买卖，买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险。（ ）


答案：对
解析：
CDS与保险很类似，投资者买入CDS，相当于投了保险，当风险事件（信用事件）发生时，投资者就获得赔偿。所以买方可以通过签订信用违约互换协议转移信用风险。

第6题：

( )是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。

A、互换合约
B、利率互换
C、货币互换
D、信用违约互换

答案：C
解析：
货币互换(currencys wap)，是指互换合约双方同意在约定期限内按相同或不同的利息计算方式分期向对方支付由不同币种的等值本金额确定的利息，并在期初和期末交换本金。与利率互换的不同之处在于，货币互换中双方要以不同货币支付利息及本金，所以在每一个阶段双方都要以不同货币支付现金利息给对方，而不是只有一方支付现金给另一方。

第7题：

下列对信用违约互换的说法错误的是（　　）。

A.信用违约互换是最基本的信用衍生品合约
B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险
C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的
D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿

答案：C
解析：
C项，当投资者认为参考实体的信用状况将变差，就可以购买一定名义金额的信用违约互换，并支付一定的费用。支付的费用与该参考实体的信用水平相关，其信用利差越高，支付的费用越高。

第8题：

信用违约互换远期合约与普通的远期合约一样,只是标的资产是()。

A、互换合约

B、远期合约

C、债券

D、信用违约互换


答案：D

第9题：

信用违约互换价格确定与（ ）因素有关。?

A.参考实体的违约概率
B.合约期限
C.违约回收率
D.市场利率

答案：A,C
解析：
CDS价格的确定与参考实体的违约概率、违约回收率有关。

第10题：

信用违约互换（CDS）是信用衍生品合约。（）



答案：错
解析：
在场外市场用来对冲信用债券发行主体违约风险的衍生金融工具还包括信用违约互换（CDS）等。

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