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关于信用违约互换（简称CDS），下列说法中，正确的有（  ）。Ⅰ.信用违约互换交易具有较高的杠杆性Ⅱ.最基本的信用违约互

题目
单选题
关于信用违约互换（简称CDS），下列说法中，正确的有（  ）。Ⅰ.信用违约互换交易具有较高的杠杆性Ⅱ.最基本的信用违约互换涉及两个或者两个以上当事人Ⅲ.信用违约互换双方约定以某一信用工具做参考Ⅳ.若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方须向购买方支付赔偿
A

Ⅱ、Ⅲ

B

Ⅰ、Ⅳ

C

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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第1题：

信用违约互换(CDS)交易的危险来自（ ）。 A．具有较高的杠杆性 B．特定信用工具可能同时在多起交易中被当作CDS的参考，有可能极大地放大风险敞口总额，在发生危机时，市场往往恐慌性高估涉险金额 C．信用违约互换过快的增长速度 D．由于场外市场缺乏充分的信息披露和监管，交易者并不清楚自己的交易对手卷入了多少此类交易，因此，在危机期间，每起信用事件的发生都会引起市场参与者的相互猜疑，担心自己的交易对手因此倒下从而使自己的敞口头寸失去着落


正确答案：ABD
考点：了解信用违约互换(CDS)的含义和主要风险。见教材第五章第二节，P173。

第2题：

在信用衍生品中，如果信用风险保护的买方向信用风险保护卖方定期支付固定费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分，则该种信用衍生品是()。

A:信用违约互换(CDO)
B:信用违约互换(CDS)
C:债务单板凭证(CDO)
D:债务担保凭证(CDS)

答案：B
解析：
信用违约互换(CDS)是最常用的一种信用衍生产品。合约规定，信用风险保护买方向信用风险保护卖方定期支付固定的费用或者一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值的损失部分。

第3题：

关于信用违约互换( CDS)，下列说法错误的是( )。

A．2007年全球性金融危机当中，导致大量金融机构陷入危机的最重要一类衍生金融产品是信用违约互换

B．信用违约一方当事人向另一方出售的是信用

C．最基本的信用违约互换涉及两个当事人

D．若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿


正确答案：B
7．B【解析】信用违约一方当事人向另一方出售的是信用保护。

第4题：

下列关于信用违约互换（CDS）的说法中,错误的是（ ）。

A.在2007年以来发生的全球性金融危机中，导致大量 金融机构陷入危机的最重要一类衍生 金融产品是信用违约
互换
B.信用违约一-方当事人向另- -方出售的是信誉
C.最基本的信用违约互换涉及两个当事人
D.若参考工具发生规定的信用违约事件,则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿

答案：B
解析：
在2007年以来发生的全球性金融危机中，导致大 量金融机构陷入危机的最重要一类衍生金融产 品是信用违约互换（简称CDS）。最基本的信用违约互换涉及两个当事人,双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护, 若参考I具发生规定的信用违约事件,则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿。

第5题：

关于信用违约互换(CDS)，下列说法错误的是()。

A:2007年全球性金融危机当中，导致大量金融机构陷入危机的最重要一类衍生金融产品是信用违约互换
B:信用违约一方当事人向另一方出售的是信用
C:最基本的信用违约互换涉及两个当事人
D:若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿

答案：B
解析：
信用违约一方当事人向另一方出售的是信用保护。

第6题：

信用违约互换(CDS) 名词解释


正确答案:信用违约互换是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。在信用违约互换交易中，违约互换购买者将定期向违约互换出售者支付一定费用(互换点差)，而一旦出现信用类事件(主要指债券主体违约)，违约互换购买者将有权利向违约互换出售者获得赔偿，从而有效规避信用风险。

第7题：

关于信用违约互换(CDS)，下列说法中错误的是()。

A:在2007年以来发生的全球性金融危机中，导致大量金融机构陷入危机的最重要一类衍生金融产品是信用违约互换
B:信用违约一方当事人向另一方出售的是信誉
C:最基本的信用违约互换涉及两个当事人
D:若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿

答案：B
解析：
在2007年以来发生的全球性金融危机中，导致大量金融机构陷入危机的最重要一类衍生金融产品是信用违约互换(简称CDS)。最基本的信用违约互换涉及两个当事人，双方约定以某一信用工具为参考，一方向另一方出售信用保护，若参考工具发生规定的信用违约事件，则信用保护出售方必须向购买方支付赔偿。

第8题：

下列关于信用衍生产品的说法，正确的是( )。

A．信用违约互换中，信用保护买方支付的费用也称违约互换利差

B．总收益互换中，总收益不包括因资产价格的有利变化带来的资本利得

C．总收益互换中风险承担者的资产负债表规模会增加

D．信用价差增加表明贷款信用状况好转


正确答案：A
解析：总收益互换中，总收益包括利息、预付费用以及因资产价格的有利变化带来的资本利得，选项B错误；无论在信用违约互换中，还是在总收益互换中，风险的承担者都无须增加自己的资产负债表规模，而是作为表外业务加以处理，选项C错误；信用价差增加表明贷款信用状况恶化，选项D错误。

第9题：

下列对信用违约互换的说法错误的是（　　）。

A.信用违约互换是最基本的信用衍生品合约
B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险
C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的
D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿

答案：C
解析：
C项，当投资者认为参考实体的信用状况将变差，就可以购买一定名义金额的信用违约互换，并支付一定的费用。支付的费用与该参考实体的信用水平相关，其信用利差越高，支付的费用越高。

第10题：

信用违约互换交易的危险来自（ ）。
Ⅰ.集中交易
Ⅱ.高杠杆性
Ⅲ.信用保护买方不真正持有作为参考的信用工具
Ⅳ.场内交易

A、Ⅰ.Ⅱ
B、Ⅱ.Ⅲ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


答案：B
解析：
信用违约互换（CDS）交易的危险来自三个方面：（1）具有较高的杠杆性。（2）由于信用保护的买方并不需要真正持有作为参考的信用工具，因此，特定信用工具可能同时在多起交易中被当作CDS的参考，有可能极大地放大风险敞口总额，在发生危机时，市场往往恐慌性地高估涉险金额。（3）由于场外市场缺乏充分的信息披露和监管，交易者并不清楚自己的交易对手卷入了多少此类交易，因此，在危机期间，每起信用事件的发生都会引起市场参与者的相互猜疑，担心自己的交易对手因此倒下从而使自己的风险敞口头寸失去着落。

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