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（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。A、夏普指数B、特雷诺指数C、詹森指数D、单位风险回报率

题目

（）又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

  • A、夏普指数
  • B、特雷诺指数
  • C、詹森指数
  • D、单位风险回报率
参考答案和解析
正确答案:B
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相似问题和答案

第1题：

证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的标准差被定义为（ ）。

A．詹森指数

B．夏普指数

C．特雷尔指数

D．恩格尔指数


正确答案：B

第2题：

( )又称为收益与波动性比率经，衡量投资组合实现收益率超过无风险利率的部分，除以投资组合风险。

A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率


答案：B

第3题：

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A.特雷诺指数

B.夏普指数

C.詹森指数

D.道氏指数


正确答案：A
【解析】答案为A。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

第4题：

从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:詹森指数
D:道·琼斯指数

答案：A
解析：
特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

第5题：

理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

A:夏普指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数

答案：A
解析：

第6题：

( )也称为波动性回报比率，衡量所实现的投资组合收益率超过无风险利率的部分，除以用收益的标准差来衡量的变动性。

A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.单位风险回报率


答案：A

第7题：

( )是在给定投资组合所面临的风险的条件下，计算期回报率，并同时与该投资组合实际实现的回报率相比较。

A.夏普指数 B.特雷诺指数 C.詹森指数 D.差异回报率


答案：D

第8题：

衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（ ）。

A．β系数

B．詹森指数

C．夏普指数

D．特雷诺指数


正确答案：D

第9题：

用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是（ ）。

A.詹森指数法
B.特雷诺指数法
C.信息比率法
D.夏普指数法

答案：D
解析：
用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差，并以此为基准测度任何组合绩效的方法是夏普指数法。

第10题：

从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

A:特雷诺指数
B:夏普指数
C:詹森指数
D:道·琼斯指数

答案：B
解析：
从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

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