在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
第1题：
关于风险收益率，以下叙述不正确的有( )。
A．风险收益率大，则要求的收益越大
B．风险收益率是β系数与方差的乘积
C．风险收益率是必要收益率与无风险收益率之差
D．风险收益率是β系数与市场风险溢酬的乘积
第2题：
从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A.特雷诺指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.道氏指数
第3题：
风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( )
A．正确
B．错误
第4题：
下列关于在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价的估计的说法中不正确的有（ ）。
A.市场风险溢价通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B.在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C.在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D.在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
第5题：
无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，与通货膨胀无关。 ( )
A．正确
B．错误
第6题：
从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与( )连线的斜率。
A.市场组合
B.风险收益率
C.组合收益率
D.基金组合
第7题：
在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数
第8题：
对于每项资产来说，风险与投资收益率的关系可正确表示为( )。
A．必要收益率=无风险收益率＋风险收益率
B．必要收益率=无风险收益率×风险程度
C．必要收益率=无风险收益率-风险收益率
D．必要收益率=资金时间价值＋通货膨胀补贴率＋风险价值系数×标准离差率
第9题：
从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（ ）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。
A．特雷诺指数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．道氏指数
第10题：