假设投资组合由等值（50%）的两个证券组成，其收益率标准差分别为20%和40%，在两只证券相关系数分别为1、0.4和-1时，证券组合的标准差分别是多少？
第1题：
对于两种证券组成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合收益率的标准差为单项资产收益率标准差的简单平均数。 （ ）
假设证券A收益率的标准差为l2，证券B收益率的标准差为b，对证券A的投资比例为R，对证券8的投资比例为F，由于相关系数为l，所以，在投资比例相等的情况下，证券A、B组合收益率的标准差一（a+b）/2，即简单平均数。
第2题：
甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%，投资比重分别为40%、60%，两种资产的相关系数为0.8，则由这两个投资项目组成的投资组合的标准差为（ ）。
A．13%
B．15%
C．12.43%
D．15.63%
第3题：
现有一个由两证券W和Q组成的组合，这两种证券完全正棍关，它们的投资比重分别为0． 90、0．10。如果W的期望收益率和标准差都比Q的大，那么( )。
A．该组合的期望收益率一定大于Q的期望收益率
B．该组合的标准差不可能大于Q的标准差
C．该组合的期望收益率一定小于Q的期望收益率
D．该组合的标准差一定大于Q的标准差
第4题：
第5题：
第6题：
构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。 （ ）
第7题：
第8题：
N种风险证券组合的有效组合是________。
A.由最低标准差的证券组成，不考虑它们的收益率
B.对给定风险水平有最高的预期收益率
C.由收益率最高的证券组成，不考虑它们的标准差
D.有最高风险和收益率
答案：A
第9题：
第10题：