考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）A、0.80B、1.13C、1.25D、1.56E、以上各项均不准确

题目

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为（）

A、0.80
B、1.13
C、1.25
D、1.56
E、以上各项均不准确

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第1题：

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16． 4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。

A．2%

B．3%

C．4%

D．7．75%

正确答案：D
5．D【解析】根据APT模型，设因素2的风险溢价为x，则16.4%=6%+1.4×3%+ 0. 8x，解得：x=7.75 010。

第2题：

关于APT模型,下列表述正确的是()

A、模型将系统风险和非系统风险没有严格地分开

B、对于一个充分分散化的投资组合来说，其收益率和风险仅与宏观因素有关

C、系统风险和非系统风险是相关的

D、非系统风险具有非零均值

参考答案：C

第3题：

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16．4%，对因素1的贝塔值为1．4，对因素2的贝塔值为0．8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为( )。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7．75%

正确答案：D

第4题：

考虑两因素的 APT 模型，股票 A 的期望收益率为 16.4%，对因素 1 的β值为 1.4，对因素 2 的β值为 0.8。因素 1 的风险溢价为 3%，无风险利率为 6%，如果不存在套利机会，则因素 2 的风险溢价为（）。

A.3%
B.5%
C.5.5%
D.7.75%

答案：D

解析：

第5题：

（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。

A．单因素模型

B．CAPM模型

C．多因素模型

D．APT模型

正确答案：B

第6题：

（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。 A．单因素模型 B．多因素模型 C．CAPM D．APT

正确答案：C
熟悉资本资产定价模型的应用效果。见教材第十一章第三节，P278。

第7题：

（）是建立在资产组合的风险套利上的模型。

A．单因素模型

B．APT模型

C．CAPM模型

D．多因素模型

正确答案：B

第8题：

考虑有两个因素的APT模型。股票A的期望收益率16.4%,对因素1的敏感性为1.4,对因素2的敏感性为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会,因素2的风险溢价为( )。

A、2%

B、3%

C、4%

D、 7.75%

参考答案：D

第9题：

下列有关套利定价模型（APT）的描述中，正确的有（）。
Ⅰ.APT理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ.APT理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ.在APT的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
Ⅳ.APT的假设条件与资本资产定价模型相同

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅱ、Ⅲ

答案：C

解析：

与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为三个基本假设:投资者是追求利益的，同时也是厌恶风险的;所有证券的收益都受到一个共同因素的影响;投资者能够发现市场上是否存在套利，并利用该机会进行套利。

第10题：

（）资产组合是一个充分分散的投资组合，该组合对一个因素的贝塔是 1，其余因素贝塔是 0

A.单因素
B.市场
C.单因素和市场
D.指数
E.单因素、市场和指数

答案：A

解析：

考虑单因素APT模型。因素组合的收益率标准差为16%。一个充分分

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