问题:单选题投资者进行备兑开仓的成本是()。A 所缴纳的现金保证金B 标的证券的买入价格-卖出期权的权利金C 权利金D 权利金-所缴纳的现金保证金
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问题:单选题合约调整对备兑开仓的影响是()A 无影响B 可能导致备兑开仓持仓标的不足C 正相关D 负相关
问题:单选题在熊市中通过买、卖行权价格不同的期权来谋求盈利的策略称为()。A 熊市价差期权组合B 买入认购期权C 买入认沽期权D 牛市价差期权组合
问题:单选题做多股票认沽期权,()。A 损失有限,收益有限B 损失有限,收益无限C 损失无限,收益有限D 损失无限,收益无限
问题:单选题专业性中介机构及人员必须保证其审查验证的文件的内容没有虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏,并且对此承担相应的()责任。A 经济B 法律C 连带D 刑事
问题:单选题自动行权指在期权合约到期时,无需期权买方主动提出行权,一定程度()的期权将自动被行权。A 实值B 虚值C 平值D 所有的
问题:单选题上交所个股期权标的资产是()。A 股票或ETFB 期货C 指数D 实物
问题:单选题对于权利金资金交收的违约行为,如违约参与人未在T+1日几点前补足资金,中国结算将提请交易所对违约参与恶人进行强行平仓?()A 9:00B 11:00C 15:00D 15:30
问题:单选题()指投资者未持有该合约时开始买入或卖出期权合约,或者投资者增加同向头寸。A 开仓B 平仓C 认购D 认沽
问题:单选题对于保险策略的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为()A 标的证券买入价格-买入开仓的认沽期权权利金B 买入开仓的认沽期权行权价格–买入开仓的认沽期权权利金C 标的证券买入价格+买入开仓的认沽期权权利金D 买入开仓的认沽期权行权价格+买入开仓的认沽期权的权利金
问题:多选题衍生品保证金账户的功能有()A权利金的交收B行权资金的交收C结算互保金的存放D个股期权等衍生品保证金的存放
问题:判断题合约单位调整时采取四舍五入的方式取整数股数,余数部分采用现金结算。A 对B 错
问题:单选题关于历史波动率,以下说法正确的是()。A 历史波动率是标的证券价格在过去一段时间内变化快慢的统计结果B 历史波动率是通过期权产品的现时价格反推出的市场认为的标的物价格在未来期权存续期内的波动率C 历史波动率是市场对于未来期权存续期内标的物价格的波动率判断D 以上说法都不正确
问题:单选题当标的股票价格接近行权价格时,以下哪个数量值达到最大()A .GA.mmA.B B..ThE.tC .RhoD D..VE.g
问题:单选题王先生买了一张行权价格为20元的认沽期权,当标的价格为20元时,该期权是一个()A 实值期权B 平值期权C 虚值期权D 以上均不正确
问题:单选题对于行权价格为20元的某股票认沽期权,当该股票市场价格为25元时,该期权为()A 实值期权B 虚值期权C 平值期权D 不确定
问题:单选题以下哪一项为上交所期权合约简称()A 90000123B 601398C1308M00500C 601398D 工商银行购1月420
问题:单选题沈先生以50元的价格买入某股票,同时以5元的价格买入了行权价为55元的认沽期权进行保护性对冲,当到期日股价下跌到40元时,沈先生的每股盈亏为()A —10元B —5元C 0D 5元
问题:单选题对于备兑开仓的持有人,当认购期权合约到期后,其最大的亏损为()。A 无下限B 认购期权权利金C 标的证券买入成本价-认购期权权利金D 标的证券买入成本价+认购期权权利金
问题:多选题下列关于保证金的陈述有哪些是错误的()A行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高,中国结算在平日初始保证金基础上,按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。B认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格C认沽期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)DETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的收盘价)