问题:判断题投资者持有股票可能获得股利,持有股指期货合约不会获得股利。A 对B 错
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问题:多选题一般来说,超额收益更容易被发现的市场是()。A债券市场B新兴国家资本*市场C房地产基金D小盘股
问题:单选题根据经验法则,若到中期国债到期收益率高于3%时,下列中金所5年期国债期货可交割国债中,最可能成为最便宜可交割国债的是()A 转换因子为1.05,久期为4.2的国债B 转换因子为1.09,久期为4.5的国债C 转换因子为1.06,久期为4.8的国债D 转换因子为1.08,久期为5.1的国债
问题:多选题某基金经理希望缩减资产组合久期,但不能卖出组合中的某只国债时,可以使用的替代方式有()。A卖出该国债远期合约B卖出国债期货合约C买入国债期货看涨期权D卖出组合中的其他国债
问题:问答题结构化产品的价格既反映了产品各个组成部分的价值,同时也反映了什么?
问题:判断题股指期货实行双向交易,既可先买后卖,也可先卖后买。A 对B 错
问题:单选题以下采取双重汇率体系的国家是()A 俄罗斯B 印度C 巴西D 南非
问题:判断题客户不通过帐户(或银行卡)发生的大额和可疑外汇资金交易,由业务办理行报告。A 对B 错
问题:判断题美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用实物交割的方式。A 对B 错
问题:单选题如果股指期货回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性,则最小二乘估计量()A 不确定,方差无限大B 确定,方差无限大C 不确定,方差最小D 确定,方差最小
问题:判断题卖出国债期货将降低资产组合的久期。A 对B 错
问题:单选题下列哪个策略,属于上行方向风险有限,下行方向收益有限()。A 熊市垂直价差组合B 牛市垂直价差组合C 宽跨式期权组合D 其他三项都不对
问题:判断题CTD券的改变不会影响国债期货价格。A 对B 错
问题:单选题以下包含于外汇掉期交易组合的是()。A 外汇即期交易+外汇远期交易B 外汇即期交易+外汇即期交易C 外汇期货交易+外汇期货交易D 外汇期货交易+外汇即期交易
问题:单选题信用违约互换(CDS)卖方发生的现金流为()。A 违约发生时卖方支付现金流B 违约发生时卖方收到现金流C 违约不发生时卖方支付现金流D 违约不发生时卖方不收到现金流
问题:多选题某商业银行于近期代客买卖外汇产生4笔交易:卖出即期美元500万,买入2个月远期美元200万,买入即期美元400万,卖出2个月远期美元100万,以下说法正确的是()A该银行外汇头寸平衡,没有风险敞口B该银行需要做一笔掉期交易扎平风险敞口C该银行应买入100万即期美元,卖出100万2个月远期美元D该银行应卖出300万即期美元,买入300万2个月远期美元
问题:单选题下列()不是外币支付凭证.A 票据B 银行存款凭证C 邮政储蓄凭证D 股票
问题:单选题期权买方买进标的资产所支付的成本被称作()。A 期权价格B 行权价格C 开盘价D 其他三项都不对
问题:多选题3月3日,IF1604合约价格为2950点,IF1606合约价格为2836点,投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大,建仓10对跨期套利组合(不考虑市场预期和分红因素)。若1个月后IF1604合约价格为3050点,IF1606合约价格为3000点,则()A应该构建买入IF1604合约卖出IF1606合约策略进行跨期套利B应该构建卖出IF1604合约买入IF1606合约策略进行跨期套利C1个月后盈利19200元D1个月后盈利192000元
问题:多选题根据中金所5年期国债期货产品设计,下列说法正确的是()A票面利率为3%的可交割国债,其转换因子等于1B交割月首日剩余期限为5年的国债,转换因子等于1C交割月首日新发行的5年期国债,转换因子等于1D同一国债在不同合约上的转换因子不同