问题:单选题某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权,权利金为2元(每股),期权到期日的股票价格为95元,则该投资者的损益为()元。A -2B 2C 5D 7
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问题:单选题波动率微笑是指不同()的期权,其隐含波动率也不同。A 到期日B 标的C 行权价D 权利金
问题:单选题张先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权(合约单位为10000股),到期日标的股票价格为41元,则张先生此操作的盈亏情况为()。A -18000元B -8000元C -2000元D 2000元
问题:单选题如何构建卖出合成策略()。A 买入一份股票认购期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认沽期权B 买入一份股票认沽期权,卖出一份具有相同到期日,相同行权价格的股票认购期权C 买入一份股票认沽期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权D 买入一份股票认购期权,卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权
问题:单选题合成股票空头策略指的是()A 买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B 卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C 买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D 卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约
问题:单选题卖出跨式期权是指()。A 卖出同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权B 买入同月份、同行权价格的认购期权和认沽期权C 卖出同月份、同行权价格的两份认购期权和一份认沽期权D 卖出同月份、同行权价格的一份认购期权和两份认沽期权
问题:单选题以下不属于底部跨式期权组合优点的是()。A 股价向任何方向变动,都可能从中获益B 风险可控,具有上限C 如果股价波动率较大,潜在收益无上限D 可以获得权利金收入
问题:单选题可以用下列哪种方法构成一个熊市差价()。A 买入较低行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认购期权B 买入较高行权价认购期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较低行权价认购期权C 买入较低行权价认沽期权,同时卖出相同标的,相同到期月份的较高行权价认沽期权D 买入较高行权价认沽期权,同时卖出相同标的,远月的较低行权价认沽期权
问题:单选题行权价为50元的认购期权,权利金为3元,到期时标的证券价格为52元,请计算卖出该期权的到期收益以及盈亏平衡点()。A 2元,50元B 1元,53元C 5元,54元D 3元,50元
问题:单选题卖出跨式期权,()。A 风险有限,收益有限B 风险有限,收益无限C 风险无限,收益有限D 风险无限,收益无限
问题:单选题卖出认购期权开仓后,可通过以下哪种手段进行风险对冲()。A 买入相同期限、标的的认沽期权B 卖出相同期限、标的的认沽期权C 买入相同期限、标的的认购期权D 卖出相同期限、标的的认购期权
问题:单选题假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元,则每张期权合约的维持保证金最接近()元。A 980B 1760C 3520D 5300
问题:单选题若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权,该期权的合约数量为5000,该期权此时的Delta值为0.662,那么此时可以买入()股该期权的标的证券。A 3310B 3300C 3400D 5000
问题:单选题以下希腊字母,说法正确的是()。A 相较实值期权和虚职期权,平值期权theta的绝对值更大B 虚值期权的gamma值最大C 对一认购期权来说,delta在深度实值时趋于0D 平值期权Vega值最大
问题:单选题认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的()。A 相同行权价相同到期日的认购和认沽期权B 相同行权价不同到期日的认购和认沽期权C 不同行权价相同到期日的认购和认沽期权D 不同到期日不同行权价的认购和认沽期权
问题:单选题出现以下哪种情况,中国结算上海分公司、上交所有权对投资者的相关持仓进行强行平仓()。A 客户持仓超出持仓限额标准,且未能在规定时间内平仓B 合约调整后,备兑开仓持仓标的不足部分,除权除息日没有补足标的证券或没有对不足部分头寸进行平仓C 因违规、违约被上交所和中国结算上海分公司要求强行平仓D 以上全是
问题:单选题假设某股票目前的价格为52元,张先生原先持有1000股该股票,最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权,期权的dalta值勤为0.1,同时买入一份行权价为50元的认沽期权,该期权的delta值为-0.8,两种期权的期限相同合约单位都是1000,那么张先生需要()才能使得整个组合的Delta保持中性。A 买入1000股B 卖出1000股C 买入500股D 卖出500股
问题:单选题苗先生认为甲股票在剩余一周时间内不会发生太大的波动,其用甲股票的认沽期权做了蝶式套利,其18、20、22元行权价的认沽期权价格分别为0.4;0.8;2,则该策略的每股最大盈利和最大风险分别是()元。A 1.2;-0.8B 1.6;-0.4C 2;-2D 以上均不正确
问题:单选题在期权交易中,()是义务的持有方,交易时收取一定的权利金,有义务,但无权利。()A 购买期权的一方即买方B 卖出期权的一方即卖方C 长仓方D 期权发行者
问题:单选题对于现价为12元的某一标的证券,其行权价格为12元、1个月到期的认沽期权权利金价格为0.25元,则该认沽期权合约的delta值大致为()A 0.53B -0.92C -0.25D -0.51