ARCH模型假定波动率不随时间变化
非负线性约束条件(ARCH/GARCH模型中所有估计参数必须非负)在估计ARCH/GARCH模型的参数的时候被违背
ARCH/GARCH模型都无法解释金融资产收益率中的杠杆效应
ARCH/GARCH模型没有在当期的条件异方差与条件均值之间建立联系
第1题:
下列关于Credit MetriCs模型的说法,不正确的是( )。 A.基本原理是信用等级变化分析 B.本质上是一个VaR模型 C.从单一资产的角度来看待信用风险 D.使用了信用工具边际风险贡献的概念
第2题:
下列关于Credit Metrics模型的说法,不正确的是( )。
A.Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型
C.Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第3题:
下列关于CreditMetrics模型的说法,不正确的是( )。
A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第4题:
第5题:
关于OSI网络层次模型的划分原则,下列叙述不正确的是( )
第6题:
下列时间序列模型中,哪一个模型可以较好地拟合波动性的分析和预测。
A.AR模型
B.MA模型
C.ARMA模型
D.GARCH模型
第7题:
下列关于E-R模型的叙述中,不正确的是( )。
第8题:
在计算股票内在价值中,下列关于可变增长模型的说法中不正确的是( )。
A.与不变增长模型相比,其假设更符合现实情况
B.可变增长模型包括二元增长模型和多元增长模型
C.可变增长模型的计算较为复杂 =^_^= (^_^)
D.可变增长模型考虑了购买力风险
第9题:
第10题: