问题:单选题回归分析中通常采用最小二乘法,下列关于最小二乘法的说法,错误的是()。A 从理论上讲,最小二乘法可获得最佳估计值B 最小二乘法通过平方后计算得出的较大误差赋予了更大的权重C 计算平方偏差和要比计算绝对偏差和难度大D 最小二乘法提供了更有效的检验方法
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问题:单选题DF检验回归模型为yt=α+βt+γyt-1+μt,则原假设为( )。A H0:γ=1B H0:γ=0C H0:α=0D H0:α=1
问题:单选题标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为()元。A 7.23B 6.54C 6.92D 7.52
问题:单选题下列不是决定外汇期货理论价格的因素为()。A 利率B 现货价格C 合约期限D 期望收益率
问题:单选题根据下面资料,回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常看好后市,将50%的资金投资于股票,其余50%的资金做多股指期货,则投资组合的总β为()。A 4.39B 4.93C 5.39D 5.93
问题:单选题当前股价为l5元,一年后股价为20元或l0元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()A 0.59B 0.65C 0.75D 0.5
问题:多选题利率衍生品依据其()等特性,在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。A高杠杆B交易成本低C流动性好D违约风险小
问题:单选题下列期权中,能够在到期日之前行权的是()。A 实值期权B 欧式期权C 美式期权D 虚值期权
问题:单选题某互换利率协议中,固定利率为7.00%,银行报出的浮动利率为6个月的Shibor的基础上升水98BP,那么企业在向银行初次询价时银行报出的价格通常为()。A 6.00%B 6.Ol%C 6.02%D 6.03%
问题:多选题以下关于程序化交易,说法正确的是()。A买盘收益曲线可能与回测结果出现较大差异B回测结果中的最大回撤不能保证未来不会出现更大的回撤C冲击成本和滑点是导致买盘结果和回测结果不一致的重要原因D参数优化能够提高程序化交易的绩效,但要注意避免参数高原
问题:单选题()是指模型的误差项间存在相关性。A 异方差B 自相关C 伪回归D 多重共线性
问题:单选题2010年某国玉米的期初库存为1000万吨,当年玉米产量为10000万吨,当期消费为9000万吨,当年进口量为200万吨,出口量为300万吨。根据信息回答问题。 下列说法不正确的是()A 期末库存减少,意味着需求大于供给,价格会上涨B 期末库存的多少与观察期有关C 一国的国家库存一般不会轻易投放市场D 国内价格会受进出口价格的影响
问题:判断题在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。A 对B 错
问题:单选题宏观经济不景气同时通货膨胀预期居高不下,股市和债市持续下跌。在这种情况下,从事精铜生产的企业应该()以节约成本。A 发行固息债B 发行浮息债C 增发股票D 发行铜价挂钩的结构化票据
问题:多选题期货定量分析,一般是在解决期货价格运动方向之后,用统计和计量的方法进一步用来解决()的问题。A期货价格的运动目标B行情的走势C行情的发动时间D行情的结束时问
问题:多选题依据其()等特性,在资产组合管理及资产配置过程中有着明显优势。A高杠杆B交易成本低C流动性好D违约风险小
问题:问答题自相关的来源有哪些?
问题:单选题下单价与实际成交价之间的差价是指( )。A 阿尔法套利B VWAPC 滑点D 回撤值
问题:多选题金融衍生品业务中的风险识别可以从哪些层面上进行?( )A产品层面B市场层面C部门层面D公司层面
问题:多选题下列关于Vega说法正确的有()。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小,表明期权价格对波动率的变化越敏感