6.00%
6.Ol%
6.02%
6.03%
第1题:
A.Libor
B.5.35%
C.6%
D.Libor+0.65%
第2题:
甲、乙两公司希望通过银行进行一笔利率互换,由于两公司信用等级不同,市场向它们提供的利率也不相同,如下表所示:
Ⅰ.甲公司在固定利率市场上以6%的利率融资
Ⅱ.甲公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.7%的利率融资
Ⅲ.乙公司在固定利率市场上以7.5%的利率融资
Ⅳ.乙公司在浮动利率市场上以SHIBOR+0.6%的利率融资
为了达到共同降低筹资成本的目的,双方的融资方案是( ),然后在进行互换。
A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
第3题:
一家银行以利率12%贷款给某企业20亿元人民币,期限为1年。银行为转移该笔业务的信用风险而购买总收益互换。按该合约规定(以一年为支付期),银行向信用保护卖方支付以固定利率15%为基础的收益,该支付流等于固定利率加上贷款市场价值的变化,同时,信用保护卖方向银行支付浮动利率的现金流。假定互换期末浮动利率为13%,在支付期内贷款市场价值下降10%,那么银行向交易对方支付的现金流的利率和从交易对手处获得的现金流的利率分别为( )。
A.10%和13%
B.5%和13%
C.15%和10%
D.5%和15%
第4题:
第5题:
第6题:
A.浮动利率合同
B.周转信贷协议
C.有补偿余额合同
D.固定利率合同
第7题:
第8题:
A银行现有l000万美元的5年期的固定利率借款,借款利率为6.45%,但由于资金管理的需要,A银行希望获得浮动利率的借款。根据A银行资信,在资本市场借人浮动利率筹资的水平为6个月LIBOR+0.25%。 c银行在资本市场获得浮动利率筹资的水平为6个月LIBOR霉0.5%,但c银行希望获得5年期的固定利率借款。由于资信不高,固定利率借款需支付7.45%的利率。 双方为了达到降低筹资成本的目的,根据中间人D银行盼安排,A银行与C银行作利率互换交易,交易内容如下: (1)A银行首先借入6.45%的固定利率借款。同时根据约定,支付中间人D银行按6个月LIBOR计算的利息,并从D银行获得6.5%的固定利息。 (2)C银行首先借入6个月LIBOR+0.5%的浮动利率借款6根据约定,支付中间人D银行6.65%的固定利息的同时,从D银行收取按6个月LIBOR计算的利息。 (3)中间人D银行通过安排双方的互换,得到收益0.15%(从C银行获得的6.65%扣除支付A银行的6.5%,获得收益0.15%)。 要求: (1)计算利率互换后A银行和c银行的实际筹资成本。 (2)计算利率互换的总利益,以及在A银行、c银行和D银行之间是如何分享的。
第9题:
第10题: