第1题：
在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri=Rf+B*(Rm-Rf)的关系方式来表达，则应以()。
A、Ri表示风险校正系数
B、Rf表示无风险投资收益率
C、Rm风险校正贴现率
D、B表示资本市场的平均投资收益率
第2题：
下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。
A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C．如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
D．证券市场线的斜率是无风险收益率
E．证券市场线的截距是E(RM)－Rf
第3题：
在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。
A．第i资产必要收益率
B．第i风险收益率
C．市场组合平均收益率
D．市场组合风险收益率
第4题：
第5题：
下列说法中正确的有（ ）。
A．R=Rf+β×(Rm-Rf)所代表的直线就是证券市场线
B．(Rm-Rf)称为市场风险溢酬
C．如果风险厌恶程度高，那么(Rm-Rf)就大
D．在证券市场线中，横轴是(Rm-Rf)，纵轴是必要收益率R
第6题：
根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：( )
A.在RM和Rf之间;
B.无风险利率Rf ;
C.(RM-Rf) ;
D.市场预期收益率RM
第7题：
下列关于证券市场线的说法正确的是（ ）。
A．指的是关系式R＝Rf+β×(Rm－Rf)所代表的直线
B．该直线的横坐标是|8系数，纵坐标是必要收益率
C．如果市场整体对风险厌恶程度高。则(Rm－Rf)的值就大
D．当无风险利率变大而其他条件不变时，所有资产的必要收益率都会上涨，且增加同样的数量
第8题：
下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。
A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率
B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率
C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关
D．证券市场线的斜率是无风险收益率
第9题：
第10题：