第1题：
最优证券组合为（ ）。
A．所有有效组合中预期收益最高的组合
B．最小方差组合
C．无差异曲线与有效边界的相交点所在组合
D．所有有效组合中获得最大的满意程度的组合
第2题：
最优证券组合为（ ）。 A．所有有效组合中预期收益最高的组合 B．无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合 C．最小方差组合 D．所有有效组合中获得最大的满意程度的组合
第3题：
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的最优化。 （ ）
第4题：
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。
A．所有投资者拥有完全相同的有效边界
B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同
C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合
D．上述都对
第5题：
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。
A.无风险证券
B.最优证券组合
C.切点投资组合
D.任意风险证券组合
第6题：
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（ ），在规模上（ ）全体投资者所持有的风险证券的总和。 A．相同，等于 B．相同，不等于 C．不同，等于 D．不同，不等于
第7题：
在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与（ ）的直线的斜率。 A．最优证券 B．无风险证券 C．切线证券 D．无风险资产
第8题：
在运用最优资产组合理论进行投资分析的时候，通常情况下，最优证券组合的选择应满足( )。
A．最优组合应位于有效边界上
B．最优组合应位于投资者的无差异曲线上
C．最优组合是唯一的，是无差异曲线与有效边界的切点
D．上述三条件满足其中之一即
E．最优组合不是唯一的
第9题：
在资产组合理论中，最优证券组合为（）。
A.所有有效组合中预期收益最高的组合
B.无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
C.最小方差组合
D.所有有效组合中获得最大的满意程度的组合
第10题：
根据资本资产定价模型理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（ ）。
A．甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
B．甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
C．甲的最优证券组合比乙的好
D．甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高